Grafico variazione Open Interest per Strike

[Fab]

Carissimi esperti,

ogni tanto leggendo gli OI su diamo i numeri (ormai solo per curiosità visto che con gli strepitosi DPD persino io capisco il da farsi) noto delle spazzolate di contratti (oggi solo call ma talvolta call e put) che non so come interpretare:

1. problema di trasmissione dati
2. chiusura tecniche ()
3. come oggi, chiusure contratti call ITM (782.000 call dicembre ) per riposizionarli appena il mkt si rianima ; ma allora perchè togliere anche lo strike 10.000? Per incassare? Per sistemare il delta?

come sempre, grazie a tutti

[Fab]

Carissimi esperti,

ogni tanto leggendo gli OI su diamo i numeri (ormai solo per curiosità visto che con gli strepitosi DPD persino io capisco il da farsi) noto delle spazzolate di contratti (oggi solo call ma talvolta call e put) che non so come interpretare:

1. problema di trasmissione dati
2. chiusura tecniche ()
3. come oggi, chiusure contratti call ITM (782.000 call dicembre ) per riposizionarli appena il mkt si rianima ; ma allora perchè togliere anche lo strike 10.000? Per incassare? Per sistemare il delta?

come sempre, grazie a tutti

sono ricomparse praticamente tutte le call

[PZ70]

Il grafico variazione x strike sui tutti i titoli italiani non è aggiornato.

[MRTMSS]

Il grafico variazione x strike sui tutti i titoli italiani non è aggiornato.

io lo vedo ok.
Forse hai i coockie o file temporanei del browser da eliminare.
Prova a fare CTRL + F5

[michelebu]

ciao a tutti,scusate la banalita ma come devo interpretare lo strike 1950..mi spiego:put 303690 call 220318,se la interpreto dalla parte dei venditori,il sottostante dovrebbe stare sopra 1950 se ho venduto put ovviamente,e soprattutto si devono considerare anche i break even della put?grazie a chi avra tempo e cotesia di rispondermi

[FabryF]

Buongiorno a tutti,
sto cercando di migliorare la mia capacità interpretativa dei grafici del OI e della strategia del mercato della fantastica sezione di Diamo i Numeri.

Volevo chiedere a mio solo scopo didattico opinione e interpretazione di quanto si rileva alla chiusura di ieri, 4.01.2016 sull'EUROSTOXX50.

Come da immagini allegate si vede sulla scadenza di marzo 16 una variazione di Call di ben 1500K contratti suddivisi su diversi strike, la maggior parte dei quali superiori alla chiusura di ieri (3164), contratti che considero tutti come venduti.

Le poche call aperte invece tra i 3100 e 3200 (quindi sotto e nei pressi della chiusura di ieri) come si interpretano ? Call di copertura ? Si possono fare conderazioni su di esse ?

A prima vista, vedendo questa importante variazione di call (vendute) poco OTM, sembrerebbe una corretta interpretazione quella di pensare che prima della scadenza di marzo sarà molto improbabile superare i 3300. Guardando però la strategia del mercato, essa mostra uno spread rialzista il cui rialzo viene solo "limitato" dai 3300 in su.

Credo sia quindi più giusto non dare troppo peso a queste call vendute, che seppur molte, sono pochissime rispetto a tutte le put vendute sotto i 3000 e che quindi anche in un'ottica di marzo non rappresentano una resistenza elevata.
E' giusto ragionare così ?

Grazie mille a chi vorrà aiutarmi.
Fabrizio

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno a tutti,
sto cercando di migliorare la mia capacità interpretativa dei grafici del OI e della strategia del mercato della fantastica sezione di Diamo i Numeri.

Volevo chiedere a mio solo scopo didattico opinione e interpretazione di quanto si rileva alla chiusura di ieri, 4.01.2016 sull'EUROSTOXX50.

Come da immagini allegate si vede sulla scadenza di marzo 16 una variazione di Call di ben 1500K contratti suddivisi su diversi strike, la maggior parte dei quali superiori alla chiusura di ieri (3164), contratti che considero tutti come venduti.

Le poche call aperte invece tra i 3100 e 3200 (quindi sotto e nei pressi della chiusura di ieri) come si interpretano ? Call di copertura ? Si possono fare conderazioni su di esse ?

A prima vista, vedendo questa importante variazione di call (vendute) poco OTM, sembrerebbe una corretta interpretazione quella di pensare che prima della scadenza di marzo sarà molto improbabile superare i 3300. Guardando però la strategia del mercato, essa mostra uno spread rialzista il cui rialzo viene solo "limitato" dai 3300 in su.

Credo sia quindi più giusto non dare troppo peso a queste call vendute, che seppur molte, sono pochissime rispetto a tutte le put vendute sotto i 3000 e che quindi anche in un'ottica di marzo non rappresentano una resistenza elevata.
E' giusto ragionare così ?

Grazie mille a chi vorrà aiutarmi.
Fabrizio

Sì, e giusto ragionare così tenendo presente che i numeri debbono essere considerati proporzionali e non assoluti, quindi "poche" Call.

[Nicola]

Grazie mille, esaustivo come sempre, buon trading.

[PZ70]

La variazione OI sul Dax ( del sito) nn è aggiornata.

[Denis Moretto]

Buongiorno,
la nostra fonte dati per qualche giorno è stata down.
Da questa mattima ci hanno assicurato che tutto dovrebbe ritornare ok.