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Discussione: Iceberg, dimmelo tu che lo sai !!!
Visualizzazione Ibrida
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03-01-17, 16:17 #1Member
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Rileggendo questo interessante post di Apo, ho notato che il sottostante a cui si fa riferimento nel grafico del Vega IN / OUT nell'immagine allegata sopra è il MINI DAX, anche se immagino che le opzioni facciano sempre riferimento all'indice DAX. Preso da curiosità ho associato su Symbol Manager le stesse opzioni dell'indice al future MINIDAX in scadenza a Marzo e costruendo i due grafici VEGA IN / OUT, ho visto che differiscono. Addirittura in questo momento il Vega IN /OUT sull'indice è di -0,1, sul future è di 1,43. Dove sbaglio? E quale va considerato per la gestione della strategia?
Originariamente Scritto da Apocalips
Grazie all'ausilio del vega in/out a 4 ore ho montato ieri una struttura sul DAX che mira in pochi giorni a prendere il massimo dalla vola e dal theta, per fare cio ho calibrato le quantità in modo tale che il delta 1% del future minidax utilizzato per l'hedging non perda con il compro alto e vendo basso piu di quello che mi guadagna il theta in un giorno. Tutto ciò in automatico con un planning.
Dopo 2 giorni il theta e il vega mi portano già un utile di 1500 euro.
L' idea è quella di chiudere la strategia a -2 zscore confidando su una riduzione prevista di volatilità e sull' apporto sicuro del theta che immette 500 euro ogni giorno che passa, il tutto controllando il delta con il planning.
Apo
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03-01-17, 19:58 #2Senior Member
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Le opzioni fanno riferimento all'indice e non al future. Originariamente Scritto da Francesco
Quindi stai valutando due cose differenti. Riposizionati sull'indice...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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03-01-17, 21:05 #3Member
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Ok grazie Tiziano
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