realizzo at now

[riccardo1981]

Eh beh certo.. ti devi mettere li e trattare col Market maker.. Simulare di vendere sempre all'ask o di comperare sempre sul bid falsa di certo la strategia ( soprattutto sull'azionario italiano ).. o meglio io quelle poche opzioni su azioni che faccio mi metto lì e piano piano mi sposto finché il MM non mi esegue..

Quindi nel momento che avrai le quotazioni quindi i bid e ask in verde ti metti li e inizi a "contrattare"

Ciao
R.

[philthai]

Eh beh certo.. ti devi mettere li e trattare col Market maker.. Simulare di vendere sempre all'ask o di comperare sempre sul bid falsa di certo la strategia ( soprattutto sull'azionario italiano ).. o meglio io quelle poche opzioni su azioni che faccio mi metto lì e piano piano mi sposto finché il MM non mi esegue..

Quindi nel momento che avrai le quotazioni quindi i bid e ask in verde ti metti li e inizi a "contrattare"

Ciao
R.

grazie per la risposta, un ultima cosa, quando io ho bid ask in rosso in paper trading posso inserire offerte sell e buy o devo aspettare il verde!?
grazie ancora.....

[riccardo1981]

Non so se ho capito bene la domanda.. ma in paper trading come dice la parola stessa non sono ordini sul mercato reale.. ma paper..
Quindi che ordini buy e sell vuoi inserire ? Di certo non ti metti a contrattare con il market maker. Tra l'altro se sei in demo con IB credo che i dati te li dia anche in ritardo.

Di conseguenza i prezzi che vedi li prenderei veramente con le pinze ( tra l'altro quelli con lo sfondo azzurro sono prezzi teorici )

Giusto per essere chiari. In paper, quando io faccio delle simulazioni, "fisso" il prezzo medio ( mid price ) tra ask e bid ( quindi diciamo è "come se" avessi messo l'operazione a mercato.. ) La stessa identica operazione, se la facessi in reale, al 99% la farei con prezzi diversi spesso peggiorativi.. Questo perché ? Perché nel paper trading il mid-price ti viene sempre confermato, in reale invece non è così.. soprattutto su opzioni su azioni che non scambiano tantissimo con spread ask e bid molto elevati..
Per lo meno questa è la mia esperienza con quei titoli italiani ( io ho solo webank al momento ) dove ho fatto alcune operazioni.

Spero di averti chiarito i dubbi.
Ciao
R.

[riccardo1981]

Ti posto qui un esempio di un paper trade su sp500 che ho appena fatto.

In questo momento l'atm è lo strike 4610. Simulo di acquistare una call 4610 ( scadenza 11 agosto, ma poco conta ).

Il bid /ask è 37.75/38.25 ( quindi come da screenshot beetrader prende un mid price a 38 ). Essendo molto probabile che anche a mercato sia così vista la liquidità del sottostante è corretto avere un paper trading con prezzo 38 ( diciamo quindi che anche in reale hai buonissime chance che tu possa venir eseguito a 38 ).

In paper però se apro il "paper trader order" posso mettere anche un prezzo del tutto diverso e verrò "eseguito".
Nel mio esempio ho messo che acquisto a 26. Ora è palese che in real non verrai MAI eseguito.

Questo cosa comporta ? Che in paper, come per magia, in pochissimi secondi hai già realizzato un guadagno di qualche centinaio di $.. ma in reale non li avresti mai fatti.
Quindi sul paper non contratti mai il prezzo col MM..

Ciao
R.

[philthai]

Ti posto qui un esempio di un paper trade su sp500 che ho appena fatto.

In questo momento l'atm è lo strike 4610. Simulo di acquistare una call 4610 ( scadenza 11 agosto, ma poco conta ).

Il bid /ask è 37.75/38.25 ( quindi come da screenshot beetrader prende un mid price a 38 ). Essendo molto probabile che anche a mercato sia così vista la liquidità del sottostante è corretto avere un paper trading con prezzo 38 ( diciamo quindi che anche in reale hai buonissime chance che tu possa venir eseguito a 38 ).

In paper però se apro il "paper trader order" posso mettere anche un prezzo del tutto diverso e verrò "eseguito".
Nel mio esempio ho messo che acquisto a 26. Ora è palese che in real non verrai MAI eseguito.

Questo cosa comporta ? Che in paper, come per magia, in pochissimi secondi hai già realizzato un guadagno di qualche centinaio di $.. ma in reale non li avresti mai fatti.
Quindi sul paper non contratti mai il prezzo col MM..

Ciao
R.

chiarissimo, ti ringrazio

[philthai]

Non so se ho capito bene la domanda.. ma in paper trading come dice la parola stessa non sono ordini sul mercato reale.. ma paper..
Quindi che ordini buy e sell vuoi inserire ? Di certo non ti metti a contrattare con il market maker. Tra l'altro se sei in demo con IB credo che i dati te li dia anche in ritardo.

Di conseguenza i prezzi che vedi li prenderei veramente con le pinze ( tra l'altro quelli con lo sfondo azzurro sono prezzi teorici )

Giusto per essere chiari. In paper, quando io faccio delle simulazioni, "fisso" il prezzo medio ( mid price ) tra ask e bid ( quindi diciamo è "come se" avessi messo l'operazione a mercato.. ) La stessa identica operazione, se la facessi in reale, al 99% la farei con prezzi diversi spesso peggiorativi.. Questo perché ? Perché nel paper trading il mid-price ti viene sempre confermato, in reale invece non è così.. soprattutto su opzioni su azioni che non scambiano tantissimo con spread ask e bid molto elevati..
Per lo meno questa è la mia esperienza con quei titoli italiani ( io ho solo webank al momento ) dove ho fatto alcune operazioni.

Spero di averti chiarito i dubbi.
Ciao
R.

Chiarissimo, era quello che volevo capire, del resto io il paper lo faccio su ib ma non in demo e quindi avevo proprio quel dubbio, che si potesse simulare con dati in reale, quindi hai risolto il problema e ti ringrazio veramente...... è un punto fondamentale se ci pensi, proprio per quello che accade nei due casi e che hai spiegato bene tu....