OverSpread di beeTrader

[Cagalli Tiziano]

e se i correlogrammi hanno questo disegno significa che i titoli si muovono in correlazione per cui NON si guadagna...e non si perde.

[Cagalli Tiziano]

ed in effetti con i correlogrammi precedenti non si sono scostati di molto per cui la posizione si chiude con 4 punti di gain sul mini Nasdaq ed esattamete pari sul mini DJ.

[civvic]

e se i correlogrammi hanno questo disegno significa che i titoli si muovono in correlazione per cui NON si guadagna...e non si perde.

Questi 2 titoli hanno cointegrazione 0,83 con confidence=93,61 ,sono a z=-2 (ed hanno già dato vita a 2 ottimi os base oraria) però anche loro hanno il partial acf tutto al negativo

mentre l'acf sembra buono.
Allora ho capito che non ho capito molto di cosa siano !
Avevo capito che il pacf fornisse la misura della correlazione tra z all'istante 0 e al -1,-2,-3, ... fino al -20
e che l'acf fosse la misura della correlazione tra la serie z e la z ritardata di 1,2,3, ...20 intervalli temporali.
Però allora (visto che il pacf indica correlaz. ) anche il grafico acf dovrebbe dire : correlazione (trend).
Invece ha tutte barre che oscillano, quindi no trend.
Poi si vede che z-score è in trend dal 9 giugno ed ora è finito, quindi acf è nel giusto.
Inoltre perchè pacf ha i livelli verde e rosso e l'acf no?
Maestro, in pratica non capendo bene cosa indicano, non ho capito quanto siano importanti rispetto agli altri indicatori !

[Claudio61]

e se i correlogrammi hanno questo disegno significa che i titoli si muovono in correlazione per cui NON si guadagna...e non si perde.

Tiziano .... quindi questo è da evitare ?

[Claudio61]

Tiziano .... quindi questo è da evitare ?

uppo! voce del verbo uppare

[Cagalli Tiziano]

uppo! voce del verbo uppare

Scusa caro, ero qui tra un diritto ed un rovescio ... pazzesco!


Diciamo che sarebbe meglio sceglierne un altro. Diciamo che si chiamerebbe strategia attendista!

[Claudio61]

Scusa caro, ero qui tra un diritto ed un rovescio ... pazzesco!


Diciamo che sarebbe meglio sceglierne un altro. Diciamo che si chiamerebbe strategia attendista!

Grazie ..... beato te ... io faccio solo rovesci

[fab62]

Ciao a tutti

Una domanda che forse è gia' stata trattata ma non ricordo dove e quindi mi scuso se mi ripeto..... come si pesano le tarature degli assets in caso di future tipo in questi casi ?



Grazie Fab

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti

Una domanda che forse è gia' stata trattata ma non ricordo dove e quindi mi scuso se mi ripeto..... come si pesano le tarature degli assets in caso di future tipo in questi casi ?



Grazie Fab

Così sarebbe 1000 volte di differenza tra i due contratti. Ora non sono in ufficio ma mi sembra una differenza esagerata.
Devi vedere cosa detiene il contratto e poi lo moltiplichi per il last.

[manuelP]

e se i correlogrammi hanno questo disegno significa che i titoli si muovono in correlazione per cui NON si guadagna...e non si perde.

Ipotizzando di essere su time frame daily, avendo lo z-score attraversato verso l'interno il valore +2 oppure -2, e trovandosi con i correlogrammi come sopra, entro lo stesso oppure aspetto che non ci sia più la correlazione?
E quindi aspettare almeno 20 barre?