18 su 18 (En Plein con L' OverSpread)

[bergamin]

purtroppo anche io nel passaggio dal fisso alle opzioni (per rischiare meno e utilizzare meno margini), sto incontrando difficoltà.
Uso per il momento titoli USA (per problemi storici con IB)

Cerco di utilizzare le regole del video sull'overspread con opzioni di Tiziano, ma spread denaro lettera, eventuali correzioni etc mi erodono gli utili

Non mollo ancora perché con il fisso le percentuali sono buone. Anche se per esiste il problema della coppia che non va come deve e la perdita di una sola coppia "scoppiata" con i fissi erode tante operazioni in utile verso lo zero

Premetto che uso comprare call e put ATM o poco OTM e vendo una base distante almeno quanto riportato nella colonna Standard Average trade %

Secondo voi dove sbaglio ?

Prova a vedere se usi anche le attenzioni che ho scritto nella risposta qui sopra a TFiuto

[giorgiog]

Prova a vedere se usi anche le attenzioni che ho scritto nella risposta qui sopra a TFiuto

grazie mille

lo farò certamente e spero di migliorare i risultati con un po' di attenzioni in più.

[Fab]

Bergamin, grazie dei suggerimenti

Giorgiog, io ho fatto come te vendendo ad una distanza pari a circa il guadagno medio della coppia ma credo in realtà sia sbagliato in quanto lo std avg % credo sia il "percorso" medio dello spread e quindi andrebbe diviso sui 2 titoli, o no? Apo infatti andava a valutare la coppia vedendo il profitto atteso di un titolo e lasciando il secondo praticamente fermo....

per il resto io ho aperto 2 coppie (mediobanca/stm e mediobanca/ubi) su timeframe daily che sono sostanzialmente inchiodate (a parte Mediobanca che inzialmente mi è venuta contro)e con scadenze bibliche quindi per ora traccheggio...appena avrò i dati orari passerò sicuramente a quelli.

credo che per trarre un bilancio ci voglia, al solito, molto tempo e pratica ma l'idea di avere un portafoglio con tante strategie/titoli ma con delta totale pari a zero lo trovo potenzialmente molto....rilassante

[giorgiog]

Bergamin, grazie dei suggerimenti

Giorgiog, io ho fatto come te vendendo ad una distanza pari a circa il guadagno medio della coppia ma credo in realtà sia sbagliato in quanto lo std avg % credo sia il "percorso" medio dello spread e quindi andrebbe diviso sui 2 titoli, o no? Apo infatti andava a valutare la coppia vedendo il profitto atteso di un titolo e lasciando il secondo praticamente fermo....

per il resto io ho aperto 2 coppie (mediobanca/stm e mediobanca/ubi) su timeframe daily che sono sostanzialmente inchiodate (a parte Mediobanca che inzialmente mi è venuta contro)e con scadenze bibliche quindi per ora traccheggio...appena avrò i dati orari passerò sicuramente a quelli.

credo che per trarre un bilancio ci voglia, al solito, molto tempo e pratica ma l'idea di avere un portafoglio con tante strategie/titoli ma con delta totale pari a zero lo trovo potenzialmente molto....rilassante

concordo sull'idea del tempo e la pratica che servono perchè le cose si affinano facendole e testandole. sperem

per quanto riguarda lo std avg % mi sembrava di aver capito così dal video di Tiziano, ma in effetti quello che dici ha un senso e forse si possono in realtà vendere le opzioni su basi più vicine a quella venduta (anche se in effetti non mi allontano poi molto visto che sui time frame orari e sui titoli americani, trovare valori di std avg % maggiori di 4-5 è già buono)

[piotro55]

Prova a vedere se usi anche le attenzioni che ho scritto nella risposta qui sopra a TFiuto

cari APO e BERGAMIN,

dopo aver fatto in paper decine di over spread con opzioni ( ITALIA, GERMANIA , USA ) , vi confesso che i risultati non sono soddisfacenti per 2 motivi principalmente :

- non appena la posizione dura un po' piu' del previsto il decadimento temporale della opzione comprata diventa irrecuperabile

- lo spread bid-ask della opzione da comprare , ATM circa , e' molto ampio per cui si e' preda del MM




cordiali saluti

MF

[cortesia]

Ciao, un saluto a tutti,
purtroppo anche io ho a mercato 5 spread con opzioni sul NYSE/NASDAQ, con tf orario da circa 20 gg che non avendo raggiunto lo 0 hanno ormai eroso il loro valore e sono in forte loss.
Ora sto facendo prove in paper cambiando il setting di ingresso per diminuire il theta negativo e controllare i problemi legati al vega (che spesso ha un'importanza determinante)
In particolare provo ad allungare la scadenza e ad usare solo vertical spread comprati o venduti in funzione della vola.
La scadenza lunga però amplifica i costi di bid ask e nel spread trading visto che lucriamo su una differenza i costi fissi hanno un'importanza determinante.
Chiedo a MazzDX, che ha fatto buoni risultati con le opzioni, se gentilmente ci può dire come opera, mercato, TF, moneyness...
Grazie mille in anticipo
Alberto