Theta di portafoglio nello Strategy builder.

[jeremy75]

Grazie!

Vedi jeremy la questione NON è del software e ti allego una immagine in tempo reale, ma sono i limiti della formula di B&S che sappiamo funzionare con precisione in un mercato teorico.

Se così non fosse non ci sarebbe la volatilità implicita diversa di giorno in giorno o momento per momento.

Il theta a 2 giorni a scadenza in una opzione OTM è nella parte della curva dove un piccolissimo movimento produce una grandissima variazione di prezzo.
In sintesi, cioè in forma sintetica, quella opzione ha un theta di 30 euro ora...mentre nel mercato reale sappiamo che più che ilpremio non perderà.

Per concludere però, non vorrei che rimanesse l'idea che B&S abbiano fatto una formula approssimativa perchè ancora non è stata superata! Va bene nel mercato teorico e va aggiustata nel mercato reale.

Ottimo chiarimento, che fa' fara' piacere a molti che hanno postato domande simili.

Quando dici va' aggiustata nel mercato reale, praticamente come ti comporti, che accorgimento usi, per evitare letture di theta errate e gestioni sbagliate?

Grazieeeee