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24-10-14, 20:57 #2
Ciao Fabrizio,
grazie per i tuoi complimenti.
Ci tengo solo a precisare che l'algoritmo che calcola gli overspread è una proprietà intellettuale di Tiziano...e che non lo puoi trovare su altre piattaforme.
Quello che trovi invece è la formula della cointegrazione, con il metodo Johansen che nulla ha a che vedere con gli overspread.
Grazie ancora per i complimenti.
ciao ciao