Come anticipato ho aggiunto il filtro orario e di lateralità sul BUND, in BT le performance con i filtri attivi risultano decisamente superiori (migliore equity/ meno drawdown/meno trades)
BT ottimizzato su TF 5 minuti filtri disattivati
BT ottimizzato su TF 5 minuti con filtri attivati
Domani lo metto in paper e se conferma almeno il 50% dei profitti direi che possiamo accontentarci
Dimenticavo il codice per chi ha voglia di testare! (I parametri di setup ottimizzati li potete leggere negli INPUTS)
BUY SCRIPT
INPUTS: @periods(17), @matype(1), @lowMark(-90), @highMark(90), @trailStop(70), @trailPercent(10), @stopLoss(250), @AmpFdD(0.22)
SET TRAILING_STOP = @trailStop
SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
SET STOP_LOSS = @stopLoss
# Calcolo Frontiere della direzione
SET FdDUp = TODAYOPEN() + @AmpFdD
SET FdDDown = TODAYOPEN() - @AmpFdD
SET C = CCI(@periods, @matype)
CROSSOVER(C, @lowMark)
AND CLOSE > FdDDown
AND CLOSE < FdDUp
AND TIME > 930 AND TIME < 1700
SELL SCRIPT
# Calcolo Frontiere della direzione
SET FdDUp = TODAYOPEN() + @AmpFdD
SET FdDDown = TODAYOPEN() - @AmpFdD
SET C = CCI(@periods, @matype)
CROSSOVER(@highMark, C)
AND CLOSE < FdDUp
AND CLOSE > FdDDown
AND TIME > 930 AND TIME < 1700