Dpd Forecast Map con profilo a "cammello a 2 gobbe"

[bergamin]

Variante Apocalips

Dopo una estenuante battaglia durata 4 ore con il MM sono riuscito a vendere la put 2140 trasformando il tutto in una figura con interessante profilo di guadagno sia a sx che a dx ma ora con theta positivo e Beep inferiore lontano 11 deviazioni std. La vendita dell' opzione non mi è costata nulla, anzi mi ha allegerito di 200 dollari il costo dell' intera operazione



Apo

Vero, però così hai tagliato quasi tutto il guadagno che al massimo potrà essere 1000 euro a scadenza mentre At Now non ha più rampa. Comunque una scelta mirata, bravo!

[Apocalips]

Vero, però così hai tagliato quasi tutto il guadagno che al massimo potrà essere 1000 euro a scadenza mentre At Now non ha più rampa. Comunque una scelta mirata, bravo!

Ciao Bergamin, hai ragione è un esperimento che ho voluto fare

l' idea è quella di cercare di portare la strategia a scadenza mirando ad un gain sia che scenda sia che salga e stringendo il piu possibile il triangolo di perdita con la ragionevole speranza che il pallino ne esca fuori

Il punto debole di questa strategia è l' esposizione al vega sulla parte sinistra in pratica se il sottostante dovesse scendere, il vega negativo della scadenza lunga potrebbe abbassarmi la figura in caso di aumento di volatilità. In questo caso un rimedio potrebbe essere quello di accompagnare la discesa comprando put molto Otm riducendo fino ad azzerare l'esposizione al Vega una sorta di Hedging di Vega

Apo

[FabryF]

Ciao Bergamin, hai ragione è un esperimento che ho voluto fare

l' idea è quella di cercare di portare la strategia a scadenza mirando ad un gain sia che scenda sia che salga e stringendo il piu possibile il triangolo di perdita con la ragionevole speranza che il pallino ne esca fuori

Il punto debole di questa strategia è l' esposizione al vega sulla parte sinistra in pratica se il sottostante dovesse scendere, il vega negativo della scadenza lunga potrebbe abbassarmi la figura in caso di aumento di volatilità. In questo caso un rimedio potrebbe essere quello di accompagnare la discesa comprando put molto Otm riducendo fino ad azzerare l'esposizione al Vega una sorta di Hedging di Vega

Apo

Ciao a tutti,

A mio avviso la mossa è molto valida. Sono ottime entrambe le strategie, sia senza vendita di PUT, sia con. Dipende cosa si cerca. A me personalmente interessa in questo momento di più tenere la versione "originale" perché mi serve come copertura di un portafoglio nel complesso long, quindi in caso di "disastro" un AT NOW così inclinato verso la discesa mi rassicura a livello di portafoglio.

Quello che rimane della strategia sulla scadenza lunga (che è una figura che faccio spesso anche se con un guadagno verso la salita più pronunciato) andrà difeso in termini di delta in caso di discesa. Prima di arrivare alla prima scadenza l'aver venduto la PUT sulla breve rende effettivamente la strategia decisamente più sensibile ad un aumento di volatilità. Io però, forse un pò da profano, su scadenze tutto sommato prossime (marzo, giugno) del vega non me ne preoccuperei, visto che alla scadenza (di entrambe) la vola varrà 0.
Fabrizio

[max2106]

buongiorno a tutti ...anche a me piace moltissimo come strategia proprio in questi giorni ho ascoltato molti video di Gaudioso e avevo subito messo nei preferiti la spiegazione veloce che aveva fatto in occasione del trading expo 2016 che potete ascoltare se vi va al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=i9nWhqwDY2M, devo dire che leggere il grande Tiziano il suo gruppo e chi di voi ha già molta esperienza insieme anche a Gaudioso che io personalmente stimo molto è di stimolo per me per continuare a studiare il mondo delle opzioni che tante possibilità dà se si prepara bene la strategia per i vari scenari prima di mettere a mercato.
Ho fatto questa strategia su fiuto beta per lo short ( scenario più logico visti i DPD un po su tt gli indici anche se il vega sullo stoxx ha dato segnale long ) ho invece fatto un po di casino quando ho provato a simulare cosa comprare e vendere per averla al contrario e perciò long...se qualcuno ha voglia di darmi una mano a capire come fare lo ringrazio sin d'ora, sarebbe anche utile capire se il sottostante non si muovesse troppo dal valore in cui viene messa a mercato la strategia cosa fare per replicarla nelle scadenze intermedie temporali che vi sono fra marzo e giugno.grazie

[bergamin]

Ciao a tutti,
Io però, forse un pò da profano, su scadenze tutto sommato prossime (marzo, giugno) del vega non me ne preoccuperei, visto che alla scadenza (di entrambe) la vola varrà 0.
Fabrizio

Se si mette in piedi una strategia per provare, allora tutte le mosse sono valide.
Se invece è una strategia di lavoro allora le quantità non possono essere 1 e quindi, su una size di 50 dollari a punto i margini fanno scintille.
Molte più scintille sulle scadenze brevi che su quelle lunghe e che la vola a scadenza varrà zero è vero come è vero che a scadenza bisogna arrivarci.

Due punti di vista differenti su una sola mossa

[Robby]

Salve a tutti. Ho seguito per qualche giorno l'evolversi della strategia in oggetto del Maestro Tiziano e della variante del bravissimo Apo.
Ieri ho messo a mercato la figura base con la variante leggermente modificata alzando i contratti put sulla scadenza breve da 1 a 3 per cercare, come Apo, di sfruttare un po di theta a favore e mantenere comunque una certa reattività della figura in caso di movimento improvviso e repentino.