Originariamente Scritto da
Cagalli Tiziano
Premesso che a fare ciò che chiedi ci vogliono meno di dieci minuti e quindi non è questo il problema, evidentemente non mi sono spiegato e ti prego di leggere bene ciò che ti scrivo:
tu hai il tuo straddle e quindi il tuo delta di straddle
se decidi di chiudere una leg NON la devi mandare in basket perchè altrimenti avresti il calcolo del delta sbagliato!
la mandi direttamente a mercato!
Quando la mandi a mercato?
Quando sei sicuro al 100% che il mercato la eseguirà!
Ovvero la tua condizione di invio a mercato DEVE essere condizionata a:
un prezzo certo
una quantità certa
cosa che puoi fare in quanto sono coase che puoi gestire con il workflow.
Ad esempio decidi di inviare la tua leg a mercato al raggiungimento del prezzo del future <= 3000
Se lo fai senza condizioni aggiuntive sarebbe un ordine alla cieca.
Ma se lo fai aggiungendo che come condizione ci deve essere
:
un valore di Bid o di ASK (dipende dal verso dell'operazione) >= a 85
e la quantità in BID/ASK deve essere >= a 10 pezzi
significa che tu avrai il tuo delta di Stangle sino al momento/secondo in cui le condizioni si avvereranno e l'ordine partirà e sarà al 100% eseguito all'istante!
Sono stato chiaro?
Fiuto non considera nessuna leg venduta prima perchè quando le venderai saranno vendute al 100% essendoci sia il prezzo che la quantità.