overspread problem

[Cagalli Tiziano]

Salve Ing. Mi son spiegato male ma anche nelle dispensa non è chiaro: una volta preso il rapporto tra i titoli in base alle distance 1%, non è semplice
trovare due vertical bull e bear con IDENTICO DELTA, tenuto conto che i due strike di partenza, quelli compratisi basano sullo strike vicino al prezzo di mercato e quindi bisogna spostarsi con gli strike venduti, quelli cap, diciamo sia bear che bull, ma non è facile trovare strike che diano delta 1% simile è questo il punto....
Grazie
Saluti

anche se discosta del 20% va bene ugualmente. Certo, tutte le strategie vengono costruite per tentativi. C’è l ‘ area “comparision” proprio per questo motivo.
Grazie a te!

[philthai]

anche se discosta del 20% va bene ugualmente. Certo, tutte le strategie vengono costruite per tentativi. C’è l ‘ area “comparision” proprio per questo motivo.
Grazie a te!

un ultima cosa forse stupida, ma l'ovs si basa su due titoli che abbiano andamento opposto, uno sale e uno scende, ma quando la borsa sale ad esempio non è più probabile che salgano entrambi o viceversa se scende, piutttosto che uno si e uno no? Cosa è che non capisco?.....

[Cagalli Tiziano]

un ultima cosa forse stupida, ma l'ovs si basa su due titoli che abbiano andamento opposto, uno sale e uno scende, ma quando la borsa sale ad esempio non è più probabile che salgano entrambi o viceversa se scende, piutttosto che uno si e uno no? Cosa è che non capisco?.....

Hai scritto ultima! Ricordalo eh!
Il software cerca la cointegrazione tra due titoli, cioè l’opposto di quello che hai scritto tu. Se la borsa sale, uno della coppia scenderà o non salirà… altrimenti sarebbe correlato e non cointegrato.

[philthai]

Hai scritto ultima! Ricordalo eh!
Il software cerca la cointegrazione tra due titoli, cioè l’opposto di quello che hai scritto tu. Se la borsa sale, uno della coppia scenderà o non salirà… altrimenti sarebbe correlato e non cointegrato.

grazie Ing. ora l'ho capita ahahahah