strategia neutrale per incassare i dividendi senza rischiare

[pablo1209501@gmail.com]

Ciao Tiziano
ho sbagliato ad inviarti la strategio
ti invio quella giusta



adesso cerco di spiegare meglio quello che voglio ottenere
acqisto il sottostante con le due opzioni lo rendo neutro ( non perdo enon guadagno)
aspetto maggio x i dvidendi ( 10%)
dopo qualche giorno chiudo tuta la strtegia a costo zero
POSSIBILE?
grazie
ciao pablo

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano
ho sbagliato ad inviarti la strategio
ti invio quella giusta



adesso cerco di spiegare meglio quello che voglio ottenere
acqisto il sottostante con le due opzioni lo rendo neutro ( non perdo enon guadagno)
aspetto maggio x i dvidendi ( 10%)
dopo qualche giorno chiudo tuta la strtegia a costo zero
POSSIBILE?
grazie
ciao pablo

Ok! no, non è possibile perchè quando il sottostante staccherà il dividendo la linea del PayOff scenderà del valore del dividendo

[petematteo]

Buongiorno, confesso che l'idea di pablo1209501@gmail.com di costruire un box in occasione dello stacco dei dividendi per incassare il dividendo senza esporsi ai rischi di movimento del sottostante l'avevo coccolata anch'io, ma come al solito l'esperienza del maestro ci riporta giustamente con i piedi per terra. Noto però che nel grafico pubblicato da pablo1209501@gmail.com non compare il triangolo attivo della put-call parity; allora chiedo se è per questo motivo che il payoff si abbasserà il giorno dello stacco? se invece si fosse impostata la funzione put-call parity allora il payoff sconterebbe già il dividendo e potremmo avere un profilo di payoff che non presenterebbe quella discesa il giorno dopo lo stacco?
grazie mille a chi vorrà chiarirmi questa curiosità
Matteo

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno, confesso che l'idea di pablo1209501@gmail.com di costruire un box in occasione dello stacco dei dividendi per incassare il dividendo senza esporsi ai rischi di movimento del sottostante l'avevo coccolata anch'io, ma come al solito l'esperienza del maestro ci riporta giustamente con i piedi per terra. Noto però che nel grafico pubblicato da pablo1209501@gmail.com non compare il triangolo attivo della put-call parity; allora chiedo se è per questo motivo che il payoff si abbasserà il giorno dello stacco? se invece si fosse impostata la funzione put-call parity allora il payoff sconterebbe già il dividendo e potremmo avere un profilo di payoff che non presenterebbe quella discesa il giorno dopo lo stacco?
grazie mille a chi vorrà chiarirmi questa curiosità
Matteo

Matteo, non cambia nulla. A dimostrartelo matematicamente devo scrivere mezza pagina, a logica invece è più semplice: non è possibile guadagnare senza rischio...altrimenti tutto il mondo farebbe questa strategia.
Il sottostante sintetico che fai, anche se considera già i dividendi, allo stacco rimane dov'è, mentre quello non sintetico scende dei dividendi. Quindi ti trovi la perdita del dividendo compensata dal dividendo. Cioè zero profitto,zero perdita.

Mi dispiace ma la Borsa è tirchia, non molla un centesimo se non rischi.

[petematteo]

Chiarissimo Tiziano, grazie