Calcolatore di greche

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano per la risposta, molto gentile

Se posso disturbare ulteriormente e premesso che quello che scrivevi a Maggio del 2013 è ovviamente sacrosanto

"...Scusami ma non riesco a capire che senso ha sapere il decimale di una volatilità in un software che è alimentato con prezzi di mercato e non teorici!
Se stiamo parlando di teoria allora ci sta, ma se parliamo del mondo reale e non quello ideale con cui è stata partorita la formula di B°&S & Merton, sappiamo benissimo TUTTI, e quindi anche tu, che esiste tra il Bid e l'Ask una differenza di prezzo che si può spostare dall'1% sino anche al 100% ed oltre.

Nella pratica non sei mai eseguito al prezzo teorico della formula ma sempre ad un prezzo tale per cui la volatilità varia, dall'eseguito al reale, anche del 10% . Cambiando il numero di cui tu stai parlando di circa 1000 volte!..."

e che quindi stiamo discutendo del sesso degli angeli, noto che nel calcolatore, e quindi in fiuto, vi è una "sovrastima" di vega e teta rispetto ad altri calcolatori , sempre basati sulla B&S e relative derivate/inverse, ovviamente a parità di vola, mentre il delta è identico.

Da "purista" e, lo ammetto, un pò da rompiballe chiedo..C'è una spiegazione a questo ?? A titolo di esempio si veda l'allegato

Provo ad immaginare cosa possa essere visto che la formula sarà ben uguale per tutti (spero!):
i calcoli generalmente vengono fatti in giorni a scadenza considerando scaduta il giorno stesso della scadenza alle ore 00,00, ma questo è vero in parte, infatti alcune serie di opzioni scdono alle 12 oppure alle 13 del giono di scadenza.
Credo che le differenze siano queste.