Discussione: Strategie di protezione
Visualizzazione Ibrida
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10-01-19, 12:05 #1
Ciao a tutti,
grazie mille per le informazioni. Sono interessato al trading. Provo a fare trading online. Ma sono un principiante, quindi devo imparare tante cose. I miei colleghi mi hanno consigliato una piattaforma https://www.avatrade.it/trading-su-cfd/indici/ftse-mib che è utile per tutti trader. Vorrei testare questo servizio.
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10-01-19, 12:23 #2
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11-01-19, 08:39 #3
Se sei un principiante la prima cosa di cui ti devi occupare è di avere un'operatività che funziona.
E' come un'azienda, puoi scegliere anche il posto più trafficato del mondo e aprire un'azienda grandissima, ma se i tuoi prodotti non hanno mercato l'azienda fallirà ugualmente...
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28-04-20, 21:22 #4
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protezioni con opzioni touch
Buongiorno, è da poco che sono nel mondo delle opzioni, ma la mia mente comincia già a galoppare, facendomi immaginare alcune strategie miracolose che sicuramente non funzionano come immagino nella mia mente . Sono qui dunque alla ricerca di una smentita molto più rapida e veloce di quella che otterrei studiando autonomamente tutti i fattori in gioco e pervenendo alla stessa soluzione dopo settimane o mesi.
Immaginiamo di mettere su un iron condor (scadenza settimanale) senza le call e le put comprate come copertura, e al loro posto compriamo 2 opzioni touch(sempre a scadenza una settimana), una che scatta a un prezzo di poco inferiore allo strike della call venduta e l'altra a un prezzo di poco superiore allo strike della put venduta. Queste opzioni se si scelgono opportunamente i prezzi possono dare il 300% di profitto senza problemi:
immaginiamo dunque di vendere 200$ di call, 200$ di put , comprare 100$ di una touch e 100 dell'altra , partiamo dunque con -200$ delle touch e uno zero momentaneo dellle call e put(profitto ottenuto immaginando di liquidare istantaneamente). Se a scadenza il sottostante è rimasto tra i due strike incasso 400$ delle call e put e guadagno 400-200=200$, se invece il prezzo si muove troppo, prima che qualsiasi delle opzioni arrivi ad essere ITM scatta una touch che mi fa incassare 400$, avendo così un guadagno complessivo dovuto alle touch di 200$.Liquidando la posizione su call e put, ci sarà una che mi darà un piccolo profitto e l'altra che mi darà una perdita consistente. Immaginando che una delle call mi porti ad avere una perdita del 100% otterrei un -200$, dunque in totale avrei 0$ di guadagno quando va male e 200$quando va bene, il che è ovviamente assurdo .La domanda sta qui: essendo tutto svolto in OTM l'opzione che aumenta può aumentare molto di più del 100%( e farmi perdere molto più di 200$ nel nostro caso, facendo andare il bilancio in negativo) invalidando totalmente la strategia oppure no?
Immagino che la risposta sia si , ma in ogni caso, potrebbe essere questa una strategia di copertura non perfetta ma comunque migliore dell'acquisto di altre call e put o di comprare/vendere il sottostante nei momenti critici; Perchè?(so che in europa le touch sono state vietate, non rispondetemi che la strategia non è applicabile per questo motivo perfavore haha)
ringrazio infinitamente chiunque abbia voglia di rispondere anche solo alla metà dei miei dubbi, confido nella vostra voglia di istruire, grazie mille buona serata.
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29-04-20, 10:05 #5
Scusa ma le opzioni sono tutta matematica e così con prezzi a caso non si possono fare conti e quindi non so risponderti. Comunque le Call e le Put se il sottostante si muove del 10 % oltre il loro strike sono coperte dal premio touch? io dico che non credo proprio e quindi vanno bene i tuoi ragionamenti solo se rimangono neiu limiti che tu gli hai imposto
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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29-04-20, 18:49 #6
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Le cifre erano a scopo puramente esemplificativo di una situzione ipotetica ovvio , comunque i premi touch verrebbero incassati prima che il sottostante arrivi a toccare lo strike è per quello che me lo sono chiesto, un opzione che rimane out of the money avvicinandosi allo strike ma rimanendone relativamente distante ,di quanto può aumentare ? ovviamente a questa domanda si risponde nel caso specifico con un calcolo, ma come ordine di grandezza , siamo sul 100% 200% o più ?
esempio: vendo una call scadenza una settimana sul petrolio strike 22$ il petrolio ora è a 15$, in 5 giorni arriva a 19$, di quanto sarà aumentato il prezzo dell'opzione a spanne?, doppiato ,triplicato, quadruplicato? E' calcolabile in anticipo o dipende dall'ottimismo degli operatori?
Ho semplicemente pensato che se la perdita corrispondente a questo aumento fosse compatibile con il premio delle touch queste potrebbero essere una buona copertura Magari qualcuno ci aveva già provato e sapeva già se come strategia di copertura potesse funzionare oppure no.