Strategia Agosto Ftsemib

[nappo]

Salve, stamani ho deciso di entrare nel mercato con la strategia che stiamo studiano con Lorenzo, il condor.
In base a lunga e snervante selezione ho tracciato il campo di battaglia basandomi, non senza far confusione, per le entrate a mercato, al tick counter:
acquisto di una call 24000 al prezzo 8 con delta 0.0134
acquisto di una put 15500 al prezzo di 25 con delta 0.0234
questa è la risultante:

[nappo]

Non appena le condizioni me lo permetteranno, leggi tick counter, delta, prezzo, time value, entrerò in vendita con una put 18500 che al momento è quotata 190-196 e successivamente con la vendita di una call 21500 attualmente quotata 180-188.
Attendiamo sviluppi.

[dips]

Ciao...
..adesso...non e' che voglio sempre per forza sembrare un rompixxxx...ma tutta questa mania di mettere a mercato le strategie a pezzi mi preoccupa quasi quanto il caldo (sto scherzando naturalmente):

possibile che solo io non abbia un perfetto meccanismo di timing del mercato e della volatilita' che mi permetta matematicamente di avvantaggiarmi di tali spezzatini?

Nella fattispecie, non hai paura di esporti ad una caduta di volatilita' anche significativa (visto che il down day di venerdi' l'ha alzata e magari oggi si svuota al primo rimbalzino): le long che hai comprato si deprezzeranno, e le short che cercherai di vendere pure.

Quale potrebbe essere il piano in uno scenario del genere per "salvare" il condor?

[Felix]

Alcune domande:
1. Prima di partire con la messa a mercato hai fatto un'analisi sul sottostante, per ottenere indicazioni sul trend?
2. Per costruire la strategia hai utilizzato la funzione "Ricerca" di Fiuto oppure l'hai costruita da zero in base a tue considerazioni? Nel secondo caso, potresti condividere il tuo ragionamento per andare a mercato su quegli strike e non su altri?
3. Hai provato a chiedere una valutazione della tua strategia su Fiuto?

Se posso permettermi un commento, il rapporto gain/loss è basso per una strategia di questo tipo.
In termini di scommessa, tu rischi di perdere 1 Euro per portare a casa 12 centesimi di Euro, se non ho sbagliato a leggere i dati.
E' vero che le probabilità sembrano essere a tuo favore, circa il 90%, ma sono curioso di fare una simulazione con il metodo montecarlo per vedere se alla lunga una strategia di questo tipo arricchirebbe il trader oppure il mercato.

Non demoralizzarti, il primo Condor che ho messo a mercato era già peggio del tuo in simulazione, e quando sono andato a mercato è diventato veramente una "sottiletta" sopra lo zero. :cheer:

[Felix]

Ecco, questo è il grafico che si ottiene utilizzando la funzione disponibile al sito:
http://www.arezzotrade.com/tutorial/...management.htm

Come puoi notare, ci sono diverse situazioni in cui la strategia perderebbe, altre in cui non pagherebbe granchè.
Si possono, anzi si devono costruire strategie più sicure, che disegnate danno un fascio di simulazioni tutte al di sopra della linea orizzontale, e molto inclinate verso l'alto.
Spero di essere riuscito a spiegarmi.

[nappo]

Ciao...
..adesso...non e' che voglio sempre per forza sembrare un rompixxxx...ma tutta questa mania di mettere a mercato le strategie a pezzi mi preoccupa quasi quanto il caldo (sto scherzando naturalmente):

possibile che solo io non abbia un perfetto meccanismo di timing del mercato e della volatilita' che mi permetta matematicamente di avvantaggiarmi di tali spezzatini?

Nella fattispecie, non hai paura di esporti ad una caduta di volatilita' anche significativa (visto che il down day di venerdi' l'ha alzata e magari oggi si svuota al primo rimbalzino): le long che hai comprato si deprezzeranno, e le short che cercherai di vendere pure.

Quale potrebbe essere il piano in uno scenario del genere per "salvare" il condor?

Ciao, non sei affatto un rompi, anzi......tutto ciò non può essere che di aiuto, almeno per me.
Io ho cercato di applicare i consigli più volte scritti sul forum e sono entrato con questo sistema:
bande di bollinger, reg line , sul rialzo ho comprato put e sul ribasso ho comprato call......supportato dal tick counter che con rosso(ask) maggiore se ho ben capito mi dà segnale di acquisto
In questo modo ho definito il mio campetto di gioco. Di più difficile individuazione mi risulta l'entrata in vendita....figurati che per il momento l'unico segnale di vendita ce l'ho sulla put 18000.....per adesso sono in attesa di segnali più consistenti.
La mia visione sul titolo è a breve in modesto rialzo.
Per quanto riguarda invece il condor, l'unico modo che conosco per controllarlo è mai farmi sfuggire di mano il controllo del delta e la marginazione per eventuali rollate.

[nappo]

Alcune domande:
1. Prima di partire con la messa a mercato hai fatto un'analisi sul sottostante, per ottenere indicazioni sul trend?
2. Per costruire la strategia hai utilizzato la funzione "Ricerca" di Fiuto oppure l'hai costruita da zero in base a tue considerazioni? Nel secondo caso, potresti condividere il tuo ragionamento per andare a mercato su quegli strike e non su altri?
3. Hai provato a chiedere una valutazione della tua strategia su Fiuto?

Se posso permettermi un commento, il rapporto gain/loss è basso per una strategia di questo tipo.
In termini di scommessa, tu rischi di perdere 1 Euro per portare a casa 12 centesimi di Euro, se non ho sbagliato a leggere i dati.
E' vero che le probabilità sembrano essere a tuo favore, circa il 90%, ma sono curioso di fare una simulazione con il metodo montecarlo per vedere se alla lunga una strategia di questo tipo arricchirebbe il trader oppure il mercato.

Non demoralizzarti, il primo Condor che ho messo a mercato era già peggio del tuo in simulazione, e quando sono andato a mercato è diventato veramente una "sottiletta" sopra lo zero. :cheer:

1) Si Felix, ho fatto la mia modesta analisi ed ho desunto che il titolo avesse un andamento a breve lateral rialzista.
2) Ho fatto una ricerca su fiuto ed ho scelto questa perchè a mio parere, al di là delle probabilità di profitto, mi permetteva un gamma piuttosto basso. Naturalmente a mercato aperto gli scenari sono un pò cambiati, infatti non sono ancora riuscito ad entrare con la vendita, sto valutando altre posizioni, sopratutto in funzione al rapporto di delta, che, una volta a mercato, sarà la variabile principale che dovrò tenere sotto controllo, ad esempio se entrassi in vendita con una put con delta 0.12 dovrò stare attento al delta della put acquistata e nel caso in cui questo delta mi diventa uguale a quello della venduta, perchè il titolo mi viene contro, dovrò chiudere la posizione e rollare su altro strike. Giusto?
3) il rapporto gain loss è veramente una ciofeca, questo l'ho visto, però ho cercato un range piuttosto ampio, dovrei avere tempo per agire in caso una delle due gambe venga attaccata, o no?

Grazie Felix per il tuo interessamento, mi fa veramente molto piacere e se mi posso permettere ti confesso che ho un ansia che non avevo nemmeno un'ora prima della gara, ai tempi che correvo in moto.......però devo imparare ed a forza di simulare su fiuto m'ero un pò scocciato, quindi sono entrato ed ora che ci sono debbo ballare.... :whistle:

Per quanto riguarda la simulazione l'ho fatta anche io stamattina alle 8,30 e mi riportava una situazione un pò diversa.....
Ah, dimenticavo, gli open interest filtrati alla scadenza di agosto, mi dànno un quadro della situazione così composto: per le call due piccoli sbarramenti a 21000 e 21500 ed un blocco a 22000.......per le put invece ci sono diversi blocchi che partono da 17000 fino a 20000, dalla mia elementare lettura potrei dedurre che il titolo a scadenza non dovrebbe superare i 22000 e non dovrebbe scendere sotto i 17000, ma prima di arrivarci dovrebbe sfondare le prime barriere poste a 19000 e 18000. Giusto?

[Felix]

Prima o poi arriva il momento di scendere in pista anche con le opzioni.
Hai scelto una strategia semplice, e se l'hai simulata in passato, saprai certamente tenerla sotto controllo.
Se siamo daccordo che una Iron Condor è formata da due spread, uno rialzista e uno ribassista, avresti potuto prendere in considerazione l'idea di mettere a mercato prima lo spread rialzista, visto che i tuoi indicatori ti davano questo segnale, e poi, solo nel caso il trend si fosse invertito, lo spread ribassista.
Questa è anche la strada migliore per ottenere payoff molto alti.
Poco male, ora che ti sei comprato le protezioni, puoi decidere con calma cosa fare.
L'importante è non avere fretta, c'è tutto il tempo che ti serve per entrare in posizione.
Segnati i valori di delta delle comprate e delle vendute, perchè come sai varieranno immediatamente; ma tu devi rollare sugli esatti valori di delta che hai acquistato/venduto.

[nappo]

Se siamo daccordo che una Iron Condor è formata da due spread, uno rialzista e uno ribassista, avresti potuto prendere in considerazione l'idea di mettere a mercato prima lo spread rialzista, visto che i tuoi indicatori ti davano questo segnale, e poi, solo nel caso il trend si fosse invertito, lo spread ribassista.
Questa è anche la strada migliore per ottenere payoff molto alti.
Poco male, ora che ti sei comprato le protezioni, puoi decidere con calma cosa fare.
L'importante è non avere fretta, c'è tutto il tempo che ti serve per entrare in posizione.
Segnati i valori di delta delle comprate e delle vendute, perchè come sai varieranno immediatamente; ma tu devi rollare sugli esatti valori di delta che hai acquistato/venduto.

Si, questo appunto me lo sono fatto anche io, volevo infatti, prima di comprare la seconda protezione, entrare in vendita sulla prima e mettermi subito a spread, solo che fra il tick counter e le reg line, m'è entrato il segnale di acquisto e così ho fatto.....la fregatura è stata che per ora non riesco a trovare più a trovare valori di delta che mi ero prefissato nè segnali di vendita....farò come hai detto, aspetterò senza fretta.

Mi rimangio tutto, mentre scrivevo è stato eseguito un ordine limite di vendita della put 18.000 al prezzo di 160 con delta 0,141........(certo che il tick counter è micidiale)....ecco creato il primo spread rialzista.

[fanixs]

Scusa,dove trovo il tick counter???