Iron Condor Agosto

[paciola1968]

Mi cimento per la prima volta nella costruzione simulata di una strategia. Siate comprensivi nei giudizi!! :P

Ho fatto, a mio modo, un'analisi sul FTSE MIB, e ho stabilito che da oggi alla scadenza di agosto il sottostante si muoverà tra i livelli di 19500 e 21500. (Voi direte " E che hai? La palla di vetro?"!). La volatilità a 30gg. è bassa e quindi ho pensato di fare così.

Ho pensato di fare un Iron Condor acquistando una call 21500 e una put 19500 e vendendo una call 21000 e una put 20000.
L'ho messa in condivione sul Mondo di Fiuto.
Ho richiesto la valutazione agli esperti ed il risultato lo allego.
Ciao a tutti e ditemi cosa ne pensate.
Sono ben accette critiche e quant altro.

Davide

[marzac]

Direi che come partenza iniziale della strategia la valutazione è ottima !
In particolar modo, mi piace la curva "at now", piuttosto piatta, che ti permetterà di intervenire/correggere efficientemente.

[paciola1968]

Direi che come partenza iniziale della strategia la valutazione è ottima !
In particolar modo, mi piace la curva "at now", piuttosto piatta, che ti permetterà di intervenire/correggere efficientemente.

Grazie Marzac,
purtroppo andrò in vacanza all'inizio di agosto e nel luogo dove sarò non avrò la connessione ad internet (sono sull'appennino tosco/emiliano dove ci sono tre case in croce, tra la mia laugh) , x cui non potrò apportare eventuali correzioni.
A parte che, al momento, non so neanche se sono in grado di farlo :P, ma a parte questo x me era importante partire con qualcosa di logico.

Ciao

[paciola1968]

A quanto pare l'indice è in rialzo e ha toccato la leg destra della mia strategia a quota 21000
Provvedo a fare la prima rollata della mia vita.....non so neanche se la faccio in modo corretto e se il timing è quello giusto.
Qualcuno può darci un occhiata e dirmi se vado bene?
La strategia è in condivisione e si chiama "Iron Condor Agosto".

Allego la foto della situazione attuale.
Grazie

Davide

[Roberto Domenichini]

Buongiorno a tutto il mondo (ilsolito esaltato riso)

Ciao Davide

Mi sembra che il max profitto è aumentato e il max rischio è diminuito e le probabilità di andare in guadagno a scadenza sono più alte. Mi sembra migliorata ma sai che sono ancora nella fase dell'iniziazione e quindi non vado oltre ma faccioil tifo per contro il mercato.

Cosa intendi con mi ha toccato la leg di destra. Scusa ma sono ignorante su queste cose anche se la leg sento che viene usato frequentemente.

Un saluto

p.s. Appennino tosco-emiliano? In che paesino ti trovi?

[paciola1968]

Buongiorno a tutto il mondo (ilsolito esaltato riso)

Ciao Davide

Mi sembra che il max profitto è aumentato e il max rischio è diminuito e le probabilità di andare in guadagno a scadenza sono più alte. Mi sembra migliorata ma sai che sono ancora nella fase dell'iniziazione e quindi non vado oltre ma faccioil tifo per contro il mercato.

Cosa intendi con mi ha toccato la leg di destra. Scusa ma sono ignorante su queste cose anche se la leg sento che viene usato frequentemente.

Un saluto

p.s. Appennino tosco-emiliano? In che paesino ti trovi?

Ciao Roberto,
sei il secondo che risposnde al mio post. Sono contento.
Anche se non intervengo molto (studio parecchio però!!), leggo con piacere che ti stai dando da fare tantissimo; sono fiero di te, spero di poter aumentare il mio livello di conoscenza con la stessa velocità con la quale lo stai facendo tu.
E' la prima strategia che faccio e non so bene quello che sto facendo, nel senso che sono partito con un'analisi "approssimativa" (cioè in base alle mie capacità) sul FIB e ho stabilito che un iron condor poteva fare al caso mio.
Ma nelle giornate scorse il sottostante ha toccato la zona 21000-21500 che era il limite della mia parte destra della strategia (la leg che mi hai chiesto), cos' ho rollato (cavolo anch'io posso dire di aver rollato almeno una volta nella vita!! :P), spostando il limite destro al 21500-22000.
Non so se ho fatto giusto e, soprattutto, non so se il timing è stato giusto.
A dirti la verità sto andando un po' a naso, nel senso che cerco di interpretare le greche, ma la mia conoscenza non è per niente alta. Ho notato che il gamma è praticamente a 0 e questo dovrebbe essere cosa buona perchè significa che il delta si muove pochissimo, ma anche che la strategia va corretta poco frequentemente. Il delta adesso è leggermente negativo a -0.20 e ciò dovrebbe voler dire che la strategia trarrà vantaggio da una discesa del prezzo del sottostante (ma a quanto pare sale!!! ).
Comunque, aspettavo che qualcuno tra quelli veramente bravi che ci sono qui (Tiziano, AZ, Pidi, Felix ecc.) mi dessero dei consigli/opinioni, ma probabilmente sono impegnati in altre cose ben più importanti.
Proverò a portarla a scadenza in positivo se ci riuscirò, anche se non potrò seguirla dal 06/08 in avanti. Nel caso fosse in positivo la chiudo così e basta.

Appennino tosco/emiliano dove? Proprio sul cucuzzolo, tra Parma e Aulla. Il paese si chiama Monchio delle Corti.....conosci?
A dopo

Davide

[pernotron]

x paciola1968
E' davvero un peccato che nessuno degli esperti abbia fatto un'analisi corredata di suggerimenti sulla tua strategia, perchè per noi neofiti sarebbe stato davvero importante capire partendo da una strategia smeplice se i passaggi da te effettuati siano corretti o meno.
Speriamo se ne accrogano

[Roberto Domenichini]

Quindi le leg sono i due valore di dowside e upside?

Il discorso di traslare ogni volta l'iron condor ha una sua logica.

Penso peò che tutti noi, anche gli esperti che vedrai che ti risponderanno, dobbiamo concentrarci su pochissime strategie e conoscere tutto di quelle piuttosto che studiarne 1000 e poi non saperne gestire una.

Io mi sono prefissato di conoscerne bene 5 e tra queste c'è anche l'iron condor. Il discorso delle greche lo sto studiando ma non mi fossilizzerei nel seguirle o modificare la posizione ad ogni piccolo cambiamento di una di esse. L'importante, sempre secondo mia opinione, è comprendere a livello intuitivo se dovresti modificarle o è meglio lasciar perdere.

Ti faccio un esempio. Se penso che il mercato scenderà nei prossimi giorni potrei vendere call che verso scadenza hanno un theta elevato opppure comprare Put il cui tempo mi remerebbe contro ma se il vega è elevato allora dovrò prendere una decione e questo è soggettivo. A parte che quando diciamo che un valore è alto o basso è sempre necessario specificare rispetto a cosa, ovvero fissare il punto di riferimento che non ti spiega quasi nessuno.


Ti ricordo cosa disse AZ su questa strategia. Disse che senza toccarla ti crei una piccola rendita vitalizia. Lo scrisse nel thread "strategie per chi lavora".

Ciao Davide

p.s. Io esco ad Aulla e salgo per il passo del cereto e finisco in un paese che si chiama casina, vicino alla pietra di bismantova.

[paciola1968]

Quindi le leg sono i due valore di dowside e upside?

Il discorso di traslare ogni volta l'iron condor ha una sua logica.

Penso peò che tutti noi, anche gli esperti che vedrai che ti risponderanno, dobbiamo concentrarci su pochissime strategie e conoscere tutto di quelle piuttosto che studiarne 1000 e poi non saperne gestire una.

Io mi sono prefissato di conoscerne bene 5 e tra queste c'è anche l'iron condor. Il discorso delle greche lo sto studiando ma non mi fossilizzerei nel seguirle o modificare la posizione ad ogni piccolo cambiamento di una di esse. L'importante, sempre secondo mia opinione, è comprendere a livello intuitivo se dovresti modificarle o è meglio lasciar perdere.

Ti faccio un esempio. Se penso che il mercato scenderà nei prossimi giorni potrei vendere call che verso scadenza hanno un theta elevato opppure comprare Put il cui tempo mi remerebbe contro ma se il vega è elevato allora dovrò prendere una decione e questo è soggettivo. A parte che quando diciamo che un valore è alto o basso è sempre necessario specificare rispetto a cosa, ovvero fissare il punto di riferimento che non ti spiega quasi nessuno.


Ti ricordo cosa disse AZ su questa strategia. Disse che senza toccarla ti crei una piccola rendita vitalizia. Lo scrisse nel thread "strategie per chi lavora".

Ciao Davide

p.s. Io esco ad Aulla e salgo per il passo del cereto e finisco in un paese che si chiama casina, vicino alla pietra di bismantova.

Le leg in teoria dovrebbero essere le due "gambe" laterali della strategia che rappresentano i valori limite dove la strategia comincia a scendere verso lo 0.
Per cui quando il pallino rosso della strategia raggiunge quei livelli si dovrebbe operare una rollatura nella direzione dove sta andando il prezzo (se non ho capito male!).
Ma non sono certo che la rollatura si basi solo su questo dettaglio, anzi!
Per quanto riguarda le strategie sono d'accordo con te sul fatto di conoscerne bene alcune. Però penso che la cosa fondamentale sia capire COME gestire le strategie TRAMITE le greche, perchè se impariamo bene questo dettaglio, tutte le altre strategie diventano gestibili.
Per cui secondo me, invece, diventa importantissimo cercare di capire e approfondire la conoscenza delle greche, proprio perchè ti indicano cosa fare in qualunque momento della strategia.

Quando esci ad Aulla, prendi il passo del Lagastrello e vieni su fino in cima (direzione Rigoso/Monchio delle Corti), fermati a Trefiumi e grida: "Davideeeeeee". Andiamo a cena e parliamo di opzioni!!!! riso

Ciao Robi

[paciola1968]

x paciola1968
E' davvero un peccato che nessuno degli esperti abbia fatto un'analisi corredata di suggerimenti sulla tua strategia, perchè per noi neofiti sarebbe stato davvero importante capire partendo da una strategia smeplice se i passaggi da te effettuati siano corretti o meno.
Speriamo se ne accrogano

Ciao pernotron
sono sicuro che non appena avranno un po' di tempo, daranno un'occhiata a questo post e cominceranno e farmi venire i cpaelli diritti con tutte le considerazioni sbagliate che avrò fatto.
Ma si sbaglia per imparare!!! :P