Open Interest Mibo Settembre

[U.B.]

Open Interest Mibo Settembre

Gli OI più gettonati per quanto riguarda le Mibo Settembre sono le Call 22000 con 4901 pari al 15.82% di tutte le Call e le Put 17000 con 3970 pari al 13, 74% di tutte le Put.

Quindi si individuano - al momento - due livelli di intervento il primo rappresenta una Resistenza (strike 22000) e l’altro un Supporto (strike 17000).

Il passo successivo è vedere quale dei due livelli è più affidabile.

Sicuramente il primo.

Da dove si vede?

Se sommiamo entro il riquadro celeste le % di tutte le Call a strike superiori a 22000 otteniamo il 64,76%. Quindi significa che di tutti i contratti in essere sulle Call il 64,76% sono stati aperti (venduti...) a strike superiori a 22000. Facendo la stessa cosa sulle Put otteniamo una % soltanto di 36,38%; in altre parole, di tutti i contratti in essere sulle Put solo il 36,38% sono stati aperti ( venduti... ) a strike inferiori a 17000.


E veniamo alla differenza di OI sulle Mibo settembre del 23 agosto 2010 rispetto al 20 agosto 2010.

Come si vede è aumentato l’OI sulle Call 21000 di 557 unità corrispondenti al 24,8% , per quanto riguarda le Put c’è stata una chiusura sulle Put 18000 di -478 unità pari al 16.9% e uno spostamento delle 20000 che sono state chiuse -287 unità a favore delle 19500 con 277 unità pari al 22.6%.

Non c’è dubbio che il segnale è di tipo ribassista con incremento di volatilità.

[U.B.]

Il sistema Garcia prevede una chiusura del Ftse Mib a 19640.

[winnieservice]

Parli di settembre o di oggi...????

[Vito Nolè]

Buonasera,

allora è proprio deciso a non condividere la strategia "Garcia"?

sarebbe per noi discepoli desiderosi di apprendere uno stimolo ad approfondire con maggiore impegno


grazie comunque



saluti Vito

[Eligio Turi]

Il sistema Garcia prevede una chiusura del Ftse Mib a 19640.

Questo significa che hai deciso di proporre la strategia Garcia sul Forum ?

Sai, penso che siamo tutti in trepidante attesa e, per quanto riguarda la diffocoltà, sarà un'occasione in più per stimolare le cellule grige ed apprendere, sul campo, qualcosa in più sulle opzioni.

Ti ringrazio sin d'ora.
Eligio

[Roberto Domenichini]

Vai Antonio che seguiamo tutti!

Purtroppo però non sono d'accordo nel considerare gli OI come opzioni vendute. Se Tizio vende 1000 contratti chi li compra? Un altro istituzionale. Vuol dire che hanno due posizioni differenti e quindi alla fine uno dei due avrà ragione.

Comunque seguo con questo spirito ugualmente.


Bravo! Buona prosecuzione.

[marzac]

Gar - ci - a !

Gar - ci - a !

Gar - ci - a !

Gar - ci - a !

Gar - ci - a !

...

[nappo]

Vai Antonio che seguiamo tutti!

Purtroppo però non sono d'accordo nel considerare gli OI come opzioni vendute. Se Tizio vende 1000 contratti chi li compra? Un altro istituzionale. Vuol dire che hanno due posizioni differenti e quindi alla fine uno dei due avrà ragione.

Comunque seguo con questo spirito ugualmente.


Bravo! Buona prosecuzione.

Ciao Roberto, la situazione degli open interest va sempre letta dalla parte di chi non subisce il mercato come il compratore di opzioni, ma dalla parte di chi, il venditore, che nella sua funzione di assicuratore farà di tutto per mantenersi il premio e non andare incontro a sonore batoste.
Esempio è stato il mese di agosto, quante volte l'indice ha rimbalzato sui 20200 prima di sfondarlo al ribasso? Parecchie volte, ed è stato sospinto sempre a debita distanza, credo proprio dai venditori di put 20000 e 19500 che erano quelli che rischiavano di più. Poi hanno finito le munizioni, la scadenza era troppo vicina ed hanno dovuto capitolare di fronte alla forza del ribasso e si saranno tutelati spostandosi di strike e scadenza e di hedging.
Io credo che gli o.i. vadano letti in questo modo e basta. Un compratore, dopo che ha pagato può fare ben poco, aspetta e spera e vorrebbe che il theta non esistesse.

VIA LIBERA A GARCIA..... agree

[Roberto Domenichini]

Vai Antonio che seguiamo tutti!

Purtroppo però non sono d'accordo nel considerare gli OI come opzioni vendute. Se Tizio vende 1000 contratti chi li compra? Un altro istituzionale. Vuol dire che hanno due posizioni differenti e quindi alla fine uno dei due avrà ragione.

Comunque seguo con questo spirito ugualmente.


Bravo! Buona prosecuzione.

Ciao Roberto, la situazione degli open interest va sempre letta dalla parte di chi non subisce il mercato come il compratore di opzioni, ma dalla parte di chi, il venditore, che nella sua funzione di assicuratore farà di tutto per mantenersi il premio e non andare incontro a sonore batoste.
Esempio è stato il mese di agosto, quante volte l'indice ha rimbalzato sui 20200 prima di sfondarlo al ribasso? Parecchie volte, ed è stato sospinto sempre a debita distanza, credo proprio dai venditori di put 20000 e 19500 che erano quelli che rischiavano di più. Poi hanno finito le munizioni, la scadenza era troppo vicina ed hanno dovuto capitolare di fronte alla forza del ribasso e si saranno tutelati spostandosi di strike e scadenza e di hedging.
Io credo che gli o.i. vadano letti in questo modo e basta. Un compratore, dopo che ha pagato può fare ben poco, aspetta e spera e vorrebbe che il theta non esistesse.

VIA LIBERA A GARCIA..... agree

Cari ragazzi ho cancellato il mio commento.

Non sono d'accordo con me stesso.

Questo è il prezioso spazio di Antonio e rompere le balle con i miei mille dubbi mi sembra poco rispettoso nei suoi confronti.

Quando ci sarà l'occasione di parlare degli OI cercherò di confrontarmi per comprendere bene la logica sottostante.

Per adesso chiedo pubblicamente scusa ad Antonio e a tutti coloro che sono stati fuorviati dal tema centrale del thread: la strategia Garcia.

Sbagliare è legittimo ma chiedere scusa è doveroso.

Buona serata a tutti

[U.B.]

Questa è la mia posizione attuale di portafoglio con il sistema Garcia.

Il sistema guadagna circa 1800€.

Oggi ho comprato 4 contratti Put 19500 a 510 e ho venduto 4 contratti Put 19000 a 350, 360, 370 e 380.
Poi ho dovuto aprire nel finale un Fib a rialzo per azzerare il Delta per non rimanere scoperto nell’overnight.
Complessivamente ho 19 Put 19500 comprate e 19 Put 19000 vendute.

Si tratta di uno Spread a debito con le Put.