Chiedo aiuto ai VBA experts

**Lorenzo A** · 11-09-10, 15:56

sto cercando di compilare un foglio excel che contenga tutte le opzioni mibo di una certa scadenza per calcolare in tempo reale il prezzo che dovrebbe avere ogni opzione.

La cosa è piu didattica che pratica, per ora

per fare questo ho messo la formula di B&S per il calcolo del prezzo teorico delle call e delle put trovata su internet a questo indirizzo:
http://www.anthony-vba.kefra.com/vba/vba6.htm

e devo dire che quello che ottengo è identico a quello che ottiene l'autore nell'esempio del sito.
Il problema però è che con i dati delle opzioni vere, ottengo gli stessi valori che avrei ottenuto facendo una semplice sottrazione tra sottostante e strike cioè il valore intrinseco (piu o meno).

E comunque sono valori che sono molto distanti dal calcolatore di opzioni fornito da Fiuto, che ritengo molto credibile.

Qualcuno può dare un'occhiata a queste tre funzioni e dirmi se c'è qualcosa che non va?
O fornire una versione funzionante in qualsiasi linguaggio?

grazie per l'attenzione

**livio** · 11-09-10, 17:16

Ho provato a utilizzarla sullo strike 21000 e i risultati, anche se diversi da quelli ottenuti con il calcolatore di Fiuto, mi sembrano passabili.
Ho utilizzato come riferimento 20833, tempo 6/365, DS 0,24 e 0 per il risk free rate.
Sulla call ottengo un premio di 182 contro i 188 di fiuto e con la put un premio di 349 contro i 355 di fiuto.

**Lorenzo A** · 11-09-10, 18:30

e con le DITM o DOTM ?

**livio** · 11-09-10, 18:55

Call 22500 e vola 30% mi dà un premio di 7 rispetto al valore di fiuto pari a 8.
Put 19500 stessa vola, ottengo 13,5 contro un 15 di fiuto.
Prova a rifare anche tu i calcoli... e vedi cosa succede utilizzando basi ITM, ciao.

**U.B.** · 11-09-10, 20:59

Vedi se ti può essere utile questo foglio di calcolo con tutte le formule da me realizzare.
Naturalmente dovrai utilizzare il foglio 1. A proposito del calcolatore puoi variare sia il tempo della scadenza che il prezzo del sottostante per valutare il prezzo teorico e le varie greche.

**Lorenzo A** · 12-09-10, 00:49

@Livio

hai ragione, davo per scontato che sia fiuto che il mio excel dovessero dare esattamente lo stesso valore ma è chiaro che in questi calcoli con molti decimali uno scostamento è piu che fisiologico

@AZ
hai uno strumento per ogni occasione :S
e tanto per cambiare non ti sei fatto problemi a condividerlo con tutto il mondo
grazie ancora una volta

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