ciao a tutti.
Volendo provare a testare la strategia illustrata da Tiziano "paracadute delle opzioni", posto l'immagine di una strategia impostata sul bund che ha una particolarità.
Ho impostato un indicatore ed ho visto quale è stato il massimo ribasso nel periodo da ieri a scadenza (novembre 2010-47 giorni, cioè 6 settimane, max ribasso inefriore a 4 punti) a partire dal primo dato che ho trovato (gennaio 1993) durante la fase long dell'indicatore. Quindi ho impostato una put con strike a distanza maggiore rispetto al valore del bund attuale. I valori dell'opzioni sono reali (ieri quotava 0.1 in short).
Mi piacerebbe sapere se ci sono altri valori statistici degni di nota per impostare una strategia tipo "il paracadute delle opzioni" con relativa tranquillità. B)
Se andasse inporto darà 100 € lordi (meno commissioni) su un margine iniziale richiesto non elevato.
La put la preferisco rispetto alla call per il timore che un giorno o l'altro arrivi il famoso cigno nero e perchhé per il bund i ribassi forti sono meno frequenti e intensi dei rialzi elevati.