Lo strano caso Fiat

[alessandro71]

Ciao a tutti,
Non so se avete notato che il titolo Fiat risponde con modestissime perdite a notizie che riportano vertiginosi cali del fatturato, in Italia e in Europa per poi prendere 3-4 punti percentuali a notizie, almeno a mio avviso, fatte più di intenzioni che non di fatti.

L'idea che mi sono fatto è che il titolo, che ha un trend positivo e ben delineato da quasi tre mesi, gode di un particolare stato di grazia e ha buone possibilità di andare ancora più su. Se si vanno a vedere gli open interest le colonne di call a 10, 11, 12, 13 sono state bucate quasi sempre con movimenti violenti precedute da brevi congestioni e senza mai fare dei ritracciamenti degni di questo nome.
L'ultima barriera rimasta sembra essere quella a quota 14 oltre la quale, almeno per adesso, il nulla o quasi. Per contro in caso di ritracciamento tutte le coperture acquistate per coprire le call vendute ai livelli precedenti verrebbero messe in vendita.

Voglio provare in paper trading la seguente strategia: F-Rialzista con paracadute (messa in condivisione su fiuto)
La strategia di base è uno spread rialzista di call con un paracadute di put finanziato con la vendita di call OTM a 15 euro.

Chiedo suggerimenti per il
- piano B il prezzo supera al rialzo la soglia dei 15 euro
- piano C il prezzo ritraccia con poca forza e si stabilizza fra i 13.5 e i 12 euro.

Grazie e buona domenica a tutti.
Alessandro

[bruno]

Ciao

non vedo la tua strategia su fiuto, ma non importa.
Io comprerei call lunghe a copertura (anche 15,5 0 16, scadenza marzo, giugno oltre a put ugualmente lontane).

Per gli strike individua uno scenario plausibile su livelli dire sistenza sensibili (usa un indicatore che esiste su fiuto, canale a 200 periodi).

Poi, quando hai costrtuito le coperture, vendi sulla forza put ITM (13,5) e sulla debo call 12 , creandoti uno spread che ti deve dare piu della differenza dei due strike.

Il tempo poi lavora a tuo favore nel senso che porti a casa la differenza che incassi.

Se il sottostante tocca uno dei due strike, ti sposti verso la direzione del sottostante.

Ripeti la strategia ogni mese.

bruno

[alessandro71]

Grazie Bruno,
il tuo suggerimento mi sembra interessantissimo e denota una certa padronanza della materia

Avevo pubblicato la strategia su "Strategie operative" salvo poi accorgermi di non poter postare da là, per cui ho ripubblicato la strategia su "Mondo di Fiuto".

Non ho abilitato Fiuto canale comunque supponendo che gli strike siano validi voglio essere sicuro di aver ben capito.
1. compro delle put lunga scadenza in prossimità di un supporto importante, es compro tre put a tre mesi
2. compro delle call lunga scadenza in prossimità di una resistenza importante, es. compro tre call a tre mesi
3.1 il prezzo sale e si avvicina alla resistenza vado short di una call ITM front month ad un prezzo che deve essere maggiore della differenza dei due strike: short call price > short call strike - long call strike
3.2 il prezzo scende e si avvicina al supporto vado short di una put ITM front month ad un prezzo che deve essere maggiore della differenza dei due strike: short put price > short put strike - long put strike

Se vengo toccato su uno dei due lati, rivendo in profitto le opzioni in portafoglio, le call in caso di salita, ricompro in perdita la call venduta e ricompro le opzioni lunga scadenza su uno strike più lontano.

Ho capito bene? La premessa per l'applicazione di questa strategia dovrebbe essere un trading range di lungo periodo abbastanza ampio o sbaglio?

Di nuovo grazie e complimenti calp

[Cagalli Tiziano]

Non necessariamente devi chiudere quelle in guadagno...anzi.

Le chiudi solo se non hanno più nulla o quasi da darti in termini di valore implicito. E le sostituisci con qualche opzione più vantaggiosa.

[bruno]

...non sono io che merito gli applausi...
In ogni caso la questione è un po piu' semplice ma andrebbe approfondita da qualcuno di piu' "esperto"........in linea di principio, devi sempre comunque chiudere entrambi gli strike venduti e riapririli, sempre in vendita, su livelli piu'alti o piu' bassi, dipende dal sottostante dov'è andato a finire. Se perdi dalla parte sbagliata, rivendi magari un'opzione in piu'.

[winnieservice]

Ciao

non vedo la tua strategia su fiuto, ma non importa.
Io comprerei call lunghe a copertura (anche 15,5 0 16, scadenza marzo, giugno oltre a put ugualmente lontane).

Per gli strike individua uno scenario plausibile su livelli dire sistenza sensibili (usa un indicatore che esiste su fiuto, canale a 200 periodi).

Poi, quando hai costrtuito le coperture, vendi sulla forza put ITM (13,5) e sulla debo call 12 , creandoti uno spread che ti deve dare piu della differenza dei due strike.

Il tempo poi lavora a tuo favore nel senso che porti a casa la differenza che incassi.

Se il sottostante tocca uno dei due strike, ti sposti verso la direzione del sottostante.

Ripeti la strategia ogni mese.

bruno

Bruno...
... altro che "newbie" !
Vieni a darci una mano nel thread "Lavorare con le protezioni lunghe" ?

[bruno]

Ciao Alessandro

quando un titolo è "forte", compri call o vendi put, e viceversa.
Un titolo è forte sulla base di elementi di analisi, che puoi usare sulla base della tua esperienza e della tua "discrezionalità"

Caro boniek
come accennavo ieri ad una risposta sul sito, bazzico poco il forum perchè ho poco tempo da dedicarci...purtroppo...
Quando saro' presente, cerchero' sicuramente di dare un mio contributo.

Grazie e buona gironata

b.

[winnieservice]

Mauro
ti aspettiamo, credo ci potrai dare una grossa mano !