MEDIE MOBILI come le uso io !!

[fonzie]

Ecco come le utilizzo io.


MM a 20 giorni non sulla chiusura ma sui Massimi
MM a 20 giorni sui MINIMI.


Vado Long o Short sopra o sotto queste MM .





N.b: qualcuno degli esperti puo' rispondere al tread aperto con il nome ENEL DICEMBRE 2010?
Grazie.

[bdanyel]

Ciao Fonzie, posso chiederti su che tipo di sottostante usi questo sistema delle medie mobili ?
E inoltre su quali time frame ?!?

Grazie Daniele ciao

[fonzie]

Ciao Fonzie, posso chiederti su che tipo di sottostante usi questo sistema delle medie mobili ?
E inoltre su quali time frame ?!?

Grazie Daniele ciao

Ciao Daniele, questo metodo
l'uso con le azioni spmib40 ( Saipem - Eni -Unicredit in particolar modo) su time frame giornaliero, poi 'taro' , i periodi della media sui punti di 'rottura' del grafico.Generalmente uso 20 o 40 come periodo della MM.


Ho tratto spunto leggendo un libro di Joe Ross che ne parlava ('LA CAMELBACK TECHNIQUE ')

[flaviabi]

Ciao,
questa discussione è molto interessante!

Io uso le medie mobili insieme alle Bande di Bollinger (20 - 0,5) e ad uno stocastico (25 - 7 - 5)

I segnali di ingresso sono evidenziati dai circoletti: se le due MM rimangono sopra la banda superiore o sotto quella inferiore ho la conferma della tendenza in corso.

Cosa ne pensate?









Saluti a tutti e buon 2011!

[flaviabi]

Forse questo argomento non interessa molto.... comunque ho messo delle medie mobili sulla Linea di regressione e sulla Slope; ho evidenziato i segnali validi, quelli non validi e i momenti di incertezza.

Ciao a tutti!

[pidi10]

No invece è interessantissimo.
Io ho due considerazioni.
Il post del 31 è molto interessante e da approfondire.
Mentre quello odierno mi pone dei dubbi. La MM della regline non fa che ritardarne il segnale. Quindi non ne capisco l'utilità

[flaviabi]

No invece è interessantissimo.
Io ho due considerazioni.
Il post del 31 è molto interessante e da approfondire.
Mentre quello odierno mi pone dei dubbi. La MM della regline non fa che ritardarne il segnale. Quindi non ne capisco l'utilità

Ciao,

ecco il grafico annuale (2010) dell'indice DJ Eurostoxx 50:



Si vede subito che per tutto l'anno l'indice è rimasto in un canale compreso tra un minimo di circa 2450 e un massimo di circa 3050, con un livello medio centrale a 2750 (linee verde, rossa e nera centrale);

Il trend primario pertanto è LATERALE.

Tuttavia in questo andamento laterale ci sono state numerose salite e discese e variazioni notevoli di volatilità:



per seguire meglio le varie fasi di rialzi e ribassi ho usato la regressione lineare, la sua pendenza (slope) e le rispettive medie mobili:



Non mi sembra che ciò abbia portato ad un ritardo: infatti si osserva come prima cosa che la linea di regressione e la slope smettono di scendere (o di salire - circolo nero); poi la slope incrocia la sua MM; quindi la linea di regressione incrocia la propria MM (circoli verdi) e infine la slope supera la linea dello zero (linea verticale nera) come conferma definitiva del segnale:



Nel rettangolo rosso invece la conferma dei primi segnali non avviene: la slope e la regline si incrociano nuovamente al rialzo con le rispettive MM, e la slope non scende sotto lo zero.

Come sarebbe stato possibile sfruttare in modo proficuo i segnali?

Supponendo di usare i livelli a 2450 e 3050 per l'acquisto delle opzioni put e call a copertura, si potrebbe operare nel modo seguente (nel caso di un segnale rialzista):

quando la slope smette di scendere e risale si vende una put OTM (avendo già acquistato le coperture a 2450)

all'incrocio della slope con la sua MM se ne vendono altre

quando anche la regline si incrocia con la sua MM se ne vendono ancora, magari ATM o ITM

infine non appena la slope supera lo zero si acquistano le coperture al livello superiore del canale.

A questo punto si aspetta che le due curve smettano di salire, e si può procedere in maniera simmetrica e opposta, mettendo a mercato la vendita di call in varie riprese, seguendo il medesimo schema.

Ecco infine lo stesso grafico con le due MM a 8 periodi, le BB e lo stocastico:



Anche questi indicatori non avrebbero funzionato male!

Saluti a tutti.

PS - l'analisi a posteriori è facile!

[pidi10]

Come sarebbe stato possibile sfruttare in modo proficuo i segnali?

Supponendo di usare i livelli a 2450 e 3050 per l'acquisto delle opzioni put e call a copertura, si potrebbe operare nel modo seguente (nel caso di un segnale rialzista):

quando la slope smette di scendere e risale si vende una put OTM (avendo già acquistato le coperture a 2450)

all'incrocio della slope con la sua MM se ne vendono altre

quando anche la regline si incrocia con la sua MM se ne vendono ancora, magari ATM o ITM

infine non appena la slope supera lo zero si acquistano le coperture al livello superiore del canale.


E se non lo supera e torna indietro come nel rettangolo rosso?
Se si toglie di mezzo la media mobile e si usa solo l'incrocio con lo zero non è più pratico e sicuro (anche se ci si deve accontentare)?

[nappo]

Chiedo venia.

[nappo]

errata corrige