Milano: Master PlayOptions del 18.12.2010

[Mauro]

Salve.
Intanto un grazie di cuore a Tiziano per l'ennesima fatica che, ancora una volta, ha significato una serie di perle dell'operatività in opzioni. Sono convinto che, nonostante le condizioni atmosferiche e quelle tragiche delle patrie infrastrutture dei trasporti che tanto disagio hanno portato ai partecipanti, ognuno di noi è tornato a casa con un piccolo tesoro, da far crescere e sviluppare come si fa con un germoglio.

Nel merito, volevo porre una domanda al maestro, ma non so se è la sezione ed il luogo adatto. Attendo conferma.

[Antonino C]

Si anch'io volevo porre una domanda, attendo di sapere se è possibile su questo thread

[Cagalli Tiziano]

Si, la fatica è stata tanta ma anche voi e tutti i partecipanti, che ringrazio di cuore, avete e hanno dovuto subire fatiche e disagi fortissimi.
Grazie ancora e ....

...certo che è il luogo adatto...avanti!

[Cagalli Tiziano]

Si, la fatica è stata tanta ma anche voi e tutti i partecipanti, che ringrazio di cuore, avete e hanno dovuto subire fatiche e disagi fortissimi.
Grazie ancora e ....

...certo che è il luogo adatto...avanti!

[Mauro]

I parametri degli indicatori che hai fornito, come hai giustamente ricordato nel corso della tua relazione, si riferiscono a quel titolo, per quel periodo e, presumo, per quel time frame (daily). Cambiando titolo, periodo e time frame sono destinati a mutare anch'essi. Occorrerebbe avere TradeStation per identificarli per il nuovo titolo/periodo per mezzo di un processo di backtesting? Oppure si può fare anche senza?
Grazie.

[Cagalli Tiziano]

I parametri degli indicatori che hai fornito, come hai giustamente ricordato nel corso della tua relazione, si riferiscono a quel titolo, per quel periodo e, presumo, per quel time frame (daily). Cambiando titolo, periodo e time frame sono destinati a mutare anch'essi. Occorrerebbe avere TradeStation per identificarli per il nuovo titolo/periodo per mezzo di un processo di backtesting? Oppure si può fare anche senza?
Grazie.

Durante l'incontro ho spiegato la procedura per il controllo del settaggio, è il tayloring.
Se non te lo ricordi lo riscrivo.

[Alessandra]

anch'io ho una domanda, forse sabato mi sono persa il dettaglio, le opzioni sono "quasi" atm, se il sottostante si sposta di una certa % ci spostiamo anche noi di strike? grazie

[Mauro]

Alessandra

anch'io ho una domanda, forse sabato mi sono persa il dettaglio, le opzioni sono "quasi" atm, se il sottostante si sposta di una certa % ci spostiamo anche noi di strike? grazie

Ciao Alessandra, provo a risponderti io, se sbaglio qualcuno mi correggerà . La risposta è si, in quanto, diversamente, verrebbero a mancare quelle caratteristiche di delta di portafoglio =1, quando apri il box verso l'alto, e delta di portafoglio=0.5 quando lo apri verso il basso. Asimmetricità di delta che, se ho capito bene, serve per compensare l'asimmetricità naturale del mercato nelle fasi di salita e di discesa.

Una successiva domanda, inoltre, potrebbe essere: "che fare di un box aperto su strike ormai lontano dal sottostante?". Nulla, lasciarlo lì, per due ragioni:
- potrebbe essere riutilizzato se il sottostante torna indietro;
- qualora non si riesca ad utilizzarlo più lo si porta a scadenza e si risparmiano le commissioni dirette ed indirette necessarie per chiuderlo (ammesso che future ed opzioni abbiano la stessa scadenza, naturalmente ).

[Mauro]

Durante l'incontro ho spiegato la procedura per il controllo del settaggio, è il tayloring.
Se non te lo ricordi lo riscrivo.

No, allora facciamo così. Preferisco rivedermi gli appunti - che ora non ho con me - e poi provare a farti una sintesi per vedere se ho capito. Se sei d'accordo, naturalmente.

[Cagalli Tiziano]

No, allora facciamo così. Preferisco rivedermi gli appunti - che ora non ho con me - e poi provare a farti una sintesi per vedere se ho capito. Se sei d'accordo, naturalmente.

Sono d'accordo!

Giusta la risposta che hai dato ad Alessandra.