Report di un Test su portafogli RiskLess

[luckysurfer]

Salve a tutti, vi riporto un test che ho fatto sul conto virtuale che fornisce InteractiveBroker affiancato al conto reale; il test è iniziato il mese scorso e si è completato alla scadenza delle opzioni di gennaio sullo S&P 500.
Sarei felice di ricevere un vaglio dalla comunità per capire se ho capito (che è FONDAMENTALE direi ).

Resoconto dell’operatività del periodo 21 dicembre 2010 - 21 gennaio 2011

In questo intervallo ho messo a mercato 4 operazioni

tre con scadenza 20 gen 11, una con scadenza 7 gen 2011

I settlement prices delle due datevsono (dal sito CBOE)
January 2011
Index S&P 500
Trading Symbol SPX

Expiration Date 01/07/11
Settlement Value 1271.50

Expiration Date 22/07/11
Settlement Value 1289.25

Dai dati che riassumo nella tabella Excel risulta che il profitto netto dalla messa a mercato delle operazioni è di 270 $, e a scadenza il profitto rimane invariato.
Da sommare al dato ci sono
-i costi delle operazioni
-i fees di cancellazione, dovuti alle variazioni e cancellazioni degli ordini(e stikazzi, anche per spostare gli ordini pare che li conti come cancellazioni il nostro IB)
-i premi e costi di esercizio-assegnazione

Devo puntualizzare che a causa di un errore ho generato un profitto “casuale” dovuto all’errato acquisto di due opzioni gen 22 1225 Put acquistate a 4.7, poi corretto con la vendita di 4 pezzi a 5.0;
Ripristinando la Butterfly (1220-1225-1230) e ottenendo un gain di 60$ dal +2 -2.

Le simulazioni con Fiuto mi hanno prospettato risultati superiori, che il conto IB non ha corrisposto, secondo voi dove sta la differenza ?
Confermo la bontà degli indicatori e delle strategie che Playoptions ci ha permesso di sperimentare.

Grazie a tutti e buon Trading!

Luca

[luckysurfer]

Continuo a postare gli allegati per completare il quadro

Grazie a tutti x l'attenzione e allo staff di Playoptions per l'ospitalità

Luca

[Cagalli Tiziano]

Le simulazioni con Fiuto mi hanno prospettato risultati superiori, che il conto IB non ha corrisposto, secondo voi dove sta la differenza ?
Confermo la bontà degli indicatori e delle strategie che Playoptions ci ha permesso di sperimentare.

Grazie a tutti e buon Trading!

Luca

Per sapere come mai c'è una differenza metti anche le immagini dei valori di Fiuto. Ti dico già che è molto probabile che sia stato tu a scrivere valori diversi tra i due software perchè i calcoli sono semplicissimi a scadenza, ovvero si fanno solo le differenze strike e i premi.

[luckysurfer]

Concordo, ecco le immagini dei risultati di Fiuto, compilando i campi con i valori degli eseguiti e dei Settlement.
Spero siano in ordine, sempre al vostro vaglio e assolutamente ... Grazie!

Luca

P.S. ho anche allegato l'immagine di un paesaggio dove vorrei permettermi di svernare al più presto, è uno degli obiettivi che mi sprona allo studio delle opzioni