Buongiorno,
ho iniziato a simulare la protezione di un portafoglio tramite opzioni put sul vix.
Tuttavia vorrei capire bene il loro funzionamento.
Mi pare che la sensibilità delle put al vix sia differente da quella delle call. Cioè le call risentono molto di più della proprietà di mean reverting del vix (a questi prezzi). Che ne pensate?
Ho visto inoltre che già una settimana prima della scadenza le opzioni sul VIX non vengono più trattate, si spostano tutti sul mese dopo..
Potete cortesemente enunciare le principali caratteristiche delle put vix e le differenze di comportamento rispetto alle call vix?
Inoltre per copertura quale mese ritenete sia il migliore?

Spero che le mie domande possano anche dare un contributo allo sviluppo di questi argomenti.
Grazie