Volatilità storica / volatilità implicita

[glracer15]

Stavo facendo questa considerazione. Noi osserviamo l'evolversi della volatilità storica, specialmente quella a 30 giorni, come strumento predittivo sulla volatilità futura del titolo. Però non sarebbe più indicativo utilizzare quella implicita? Per esempio, se su un titolo sono attese il rilascio di importanti notizie, le sue quotazioni nei giorni precedenti tenderanno a stazionare in un range ristretto di prezzi, facendo calare la sua volatilità storica, mentre la volatilità implicida delle sue opzioni tenderà ad aumentare fino al giorno della notizia. In questo caso osservare la volatilità storica in calo ci avrebbe potuto far pensare ad una fase di lateralità...

[Cagalli Tiziano]

Stavo facendo questa considerazione. Noi osserviamo l'evolversi della volatilità storica, specialmente quella a 30 giorni, come strumento predittivo sulla volatilità futura del titolo. Però non sarebbe più indicativo utilizzare quella implicita? Per esempio, se su un titolo sono attese il rilascio di importanti notizie, le sue quotazioni nei giorni precedenti tenderanno a stazionare in un range ristretto di prezzi, facendo calare la sua volatilità storica, mentre la volatilità implicida delle sue opzioni tenderà ad aumentare fino al giorno della notizia. In questo caso osservare la volatilità storica in calo ci avrebbe potuto far pensare ad una fase di lateralità...

Se ti riferisci agli indicatori che ci sono su Fiuto e FiutoPro sono lo storico della volatilità implicita.

Ovvero teniamo la media della volatilità implicita per i vari settaggi a 30/60/90 giorni.

In effetti, come giustamente osservi, la volatilità storica offre meno spunti e meno certezze che non l'implicita.

[glracer15]

Ok, grazie! Effettivamente adesso mi tornano moolte cose. Però potevo anche arrivarci da solo...

Quindi quando si parla di vola storica si intende la storica dell'implicita
Quando si parla di implicita ci si riferisce alla volatilità attuale delle opzioni

Spero che questo mio "svarione" e la relativa precisazione possa essere utile ai visitatori di questa sezione.

Buona giornata a tutti!

[Lorenzo A]

a me è molto utile glracer infatti mi accodo per una considerazione proprio su questo argomento:

Da Fiuto ho estrapolato l'immagine che spero si veda.

Il titolo FIAT è incapsulato da circa una decina di gg in un range limitato 7.00 - 7.50 e le tre volatilità coincidono, che considerazione si può trarre?

p.s. non riesco a trovare lo smile di volatilità, mi potete aiutare grazie

[Cagalli Tiziano]

a me è molto utile glracer infatti mi accodo per una considerazione proprio su questo argomento:

Da Fiuto ho estrapolato l'immagine che spero si veda.

Il titolo FIAT è incapsulato da circa una decina di gg in un range limitato 7.00 - 7.50 e le tre volatilità coincidono, che considerazione si può trarre?

p.s. non riesco a trovare lo smile di volatilità, mi potete aiutare grazie

Che ha raggiunto un importante supporto o resistenza dal quale è stato rinviato.
Nel caso specifico, stava scendendo, ha raggiunto il valore 7 che ha tenuto ed ora il mercato prezza un trend laterale

[Lorenzo A]

grazie tiziano, infatti rimbalza su quel livello. Adesso è da vedere cosa vuole fare.

[dada]

buon giorno osservando lo storico osservo che la VI a 60gg sta andando ad incrociare la vi a 30 da questo posso dire che il mercato si aspetta un ribasso fino a fine giugno un piccolo rialzo per luglio?grazie

[dada]

rimango sempre speranzoso che passi qualcuno a darmi lumi.........per favore!!!

[pidi10]

Secondo me puoi dire che da qui a 60 gg non ci dovrebbero essere cambiamenti rispetto all'attuale, mentre a 90 aumenta l'incertezza.
Per fare delle previsioni di trend i ragionamenti devono essere più approfonditi.

[dada]

Secondo me puoi dire che da qui a 60 gg non ci dovrebbero essere cambiamenti rispetto all'attuale, mentre a 90 aumenta l'incertezza.
Per fare delle previsioni di trend i ragionamenti devono essere più approfonditi.

grazie pidi