approfondimento opzioni con barriera

[Lollus]

qualcuno può darmi qualche nozione in più sulle opzioni con barriera?
Grazie

[Cagliostro]

A te piace la pappa bella e pronta cucinata dagli altri o mi sbaglio? E magari dopo ti lamenti pure perche' non e' calda a puntino.

Opzioni barriera

A qualunque tipo di opzione possono essere aggiunte delle clausole barriera. Associato a un limite di prezzo (ovvero quando il sottostante attraversa, in salita o in discesa, una certa quotazione), si determina l'inizio o il termine della validità. Con una barriera di tipo in si intende determinare il momento in cui l'opzione inizia ad avere validità: ad esempio un'opzione down-and-in indica un'opzione che inizia a valere nel momento in cui il prezzo del sottostante scende sotto un certo valore. Viceversa un'opzione di tipo out.
Come nel caso precedente, clausole aggiuntive determinano il tipo di rilevamento che si fa sul valore del sottostante (rilevamento continuo o discreto).


http://www.google.it/#hl=it&sugexp=g...w=1072&bih=600

[pidi10]

Lollus

ho una domanda per te:
Mi dici perchè ti interessano le opzioni a barriera?
Chiedo questo perchè c'entrano poco con le plain vanilla che trattiamo noi.
In quanto sono scommesse pure, spesso quotate in siti che trattano anche le scommesse sul calcio o sui cavalli.
E non c'è bisogno di studiare per trattarle, basta buttare una moneta e regolarsi di conseguenza.
Qui purtroppo invece c'é la necessità di studiare perchè lo scopo di ognuno è mettere a mercato strategie responsabili perchè difendibili in caso di difficoltà.
E per imparare a farlo occorre applicarsi molto.
Il risultato che si può raggiungere è quello di mandare a mercato 12 strategie all'anno guadagnando su 10 e pareggiando o perdendo poco su due.
Con le opzioni a barriera invece la speranza è di vincere su 6 e perdere su 6, con spese a proprio carico.

[antoniokk]

Io personalmente è la prima volta che sento parlare di opzioni a barriera.
E da quanto dice Pidi , il fattto che non si possono gestire, diventano una pura scommessa.

Invece ho avuto modo di assistere ad una demo sulle opzioni binarie, e da quello che ho potuto capire sembrava un discorso abbastanza interessante, ma poi non ho approfondito.

Ma secondo voi, anche con le opzioni binarie è una pura scommessa? oppure si può fare un minimo di gestione?

nel frattempo mi sono letto questo post
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...pzioni-Binarie

[pidi10]

Le binarie sono scommesse come e più di quelle a barriera.
Tra le esotiche ci sono però anche opzioni che meriterebbero maggiore attenzione come le asiatiche che si differenziano dalle plain vanilla perchè il valore del sottostante su cui calcolare i prezzi non è l'ultimo, ma la media dell'ultimo periodo.
Sono comunque tutte OTC e quindi soggette ai mal di pancia dei mm.

[Antonino C]

Le asiatiche ....
Sono comunque OTC

Non proprio tutte, ci sono delle opzioni asiatiche che vengono tradate attaverso delle Clearing House dove però ci vogliono dei margini anticipati elevatissimi e difficilmemte accessibili al singolo trader

[pidi10]

Non lo sapevo. Puoi dare delle coordinate precise di dove trovarle?

[Rosy]

Salve a tutti, dovrei fare il sintetico di un'opzione barriera put and in, ossia di un'opzione barriera che viene all'esistenza quando il prezzo corrente del sottostante scende al di sotto della barriera. L'obiettivo è quello di utilizzare questa particolare opzione con finalità di copertura con la condizione che se a scadenza si realizza la seguente condizione si riceva una somma di denaro come copertura. Dovrei strutturare i flussi di cassa iniziali e scomporli in modo da creare il sintetico. La mia domanda è supponendo di pagare al tempo 0 un premio per l'acquisto della put a scadenza se il prezzo corrente del sottostante oltrepassa al ribasso la barriera come posso esprimere la somma che il soggetto riceve come copertura?

[Cagalli Tiziano]

Salve a tutti, dovrei fare il sintetico di un'opzione barriera put and in, ossia di un'opzione barriera che viene all'esistenza quando il prezzo corrente del sottostante scende al di sotto della barriera. L'obiettivo è quello di utilizzare questa particolare opzione con finalità di copertura con la condizione che se a scadenza si realizza la seguente condizione si riceva una somma di denaro come copertura. Dovrei strutturare i flussi di cassa iniziali e scomporli in modo da creare il sintetico. La mia domanda è supponendo di pagare al tempo 0 un premio per l'acquisto della put a scadenza se il prezzo corrente del sottostante oltrepassa al ribasso la barriera come posso esprimere la somma che il soggetto riceve come copertura?

Io ti ho risposto alle altre domande ma tu non hai dato cenno di averle lette.