ratio backspread stoxx novembre 2011

[papacharlie]

Carissimi

ho pensato di mettere a mercato un ratio backspread di call con sottostante eurostoxx 50 scadenza novembre 2011.
Le considerazioni sono state le seguenti:
1) lo straddle venduto novembre 2001 da i bep a 2200 sul lato put ed 2500 sul lato call
2) Il dpd mi da una barriera di call poco oltre 2350 .
3) Inoltre ho visto che le coperture a 250 punti di distanza costano poco ed una call venduta a 2450 mi consente di comperare 12 call a 2700
4) Se il mercato mi andrà contro rollerò ogni 100 punti partendo a 2450 poi a 2550 vendento tanti contratti quanti me ne serviranno per ripristinare il premio.
5) alla prima rollata dovrei aumentare di un contratto a - 3, alla seconda di due a - 5

L' ho messa in condivisione nel mondo di fiuto come ratio backspread stoxx novembre 2011

Che ne pensate ?

[papacharlie]

Ho deciso di fare la strategia solo sul lato call in quanto sul lato put per avere il rapporto 1 venduta * 12 comperate dovevo andare veramente lontano con i prezzi.
È corretto dire che verso il lato put la vola è molto alta e quindi la differenza di prezzo tra gli strikes è minore ?
E se così è, una vola molto più alta verso il lato put non implica che i MM si aspettano più la discesa che la salita ?