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13-01-12, 13:10 #1Senior Member
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Hedging a soglie
Ciao,
non so se qualcun'altro ha riscontrato questo problema....
ho provato a mettere in simulazione una strategia e attivare l'hedging a soglie ma qualcosa non va...
ho inserito le soglie ma pare che Fiuto non le rispetti...
per la precisione si tratta di un semplice spread con le put su Siemens, con soglia ON a 75,55 e soglia OFF a 76,01 visto che lo strike da difendere era il 76...
però non va come dovrebbe andare...sembra che Fiuto consideri 76,01 come soglia sia ON che OFF....
potete verificare?
Grazie
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13-01-12, 14:16 #2Senior Member
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Ciao caro,
Originariamente Scritto da chrisbasetta
mandami la strategia in condivisione....
Ciao Ciao
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13-01-12, 14:39 #3Senior Member
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fatto!
Prova a dare un occhiata...
grazie
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13-01-12, 15:01 #4Senior Member
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Ciao caro, Originariamente Scritto da chrisbasetta
ho verificato e non mi pare ci sia il minimo problema di funzionamento..
Ti faccio notare che alla soglia ON FiutoPRO accende il calcolatore, da quel punto in poi inizia a fare tutte le correzioni di delta mediante il sottostante e potrebbe aprire o chiudere più posizioni indipendentemente dal punto in cui si trova (potrebbe anche chiudere tutte le posizioni). Solo nel caso in cui il sottostante ritracci sulla soglia OFF sarebbe un flat-all della copertura dovuta allo spegnimento del calcolatore.
Tutto chiaro?
Ciao Ciao
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13-01-12, 15:30 #5Senior Member
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Ciao... Originariamente Scritto da Andrea Cagalli
si ma la soglia ON era a 75,57, eppure in molti casi è entrato in copertura già partendo da 76...quindi non attendendo la soglia ON per attivarsi...
O forse mi sfugge qualcosa...
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13-01-12, 19:47 #6Senior Member
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Originariamente Scritto da chrisbasetta
Era una Call oppure una Put?..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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13-01-12, 19:54 #7Senior Member
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Era una put... Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
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13-01-12, 22:41 #8Senior Member
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La situazione è quella che ho disegnato? Originariamente Scritto da chrisbasetta
Puoi controllare che sia effettivamente settato così. Grazie...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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14-01-12, 04:10 #9Senior Member
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Esatto...comunque Tiziano faccio prima ad allegare un'immagine dove puoi vedere tutto...tanto è comunque una simulazione... Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
La strategia era partita con 5 spread.....
Come puoi notare ieri alle 10.07 ho aggiunto altri 20 spread perchè il payoff era andato sotto lo zero...e subito dopo come vedi dagli eseguiti Fiuto ha cominciato ad entrare in copertura già a 75,99, dopodichè ogni pochissimi tick continuava ad entrare ed uscire dalla copertura con il totale del delta, nonostante la soglia ON fosse ancora lontana..
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14-01-12, 17:06 #10Senior Member
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Originariamente Scritto da chrisbasetta
Molto bene grazie.
Lunedì controllo con il bravo Max!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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