calcolo theta fiuto pro,beta

[fnet]

.. in fiuto il valore del theta è calcolato dividendo l'importo del premio per i giorni che mancano alla scadenza ; xchè non tiene conto della teoria che vuole un decadimento di un terzo nella prima metà di vita dell'opzione e dei 2/3 nell ultima metà di vita dell opzione ?

[Cagalli Tiziano]

.. in fiuto il valore del theta è calcolato dividendo l'importo del premio per i giorni che mancano alla scadenza ; xchè non tiene conto della teoria che vuole un decadimento di un terzo nella prima metà di vita dell'opzione e dei 2/3 nell ultima metà di vita dell opzione ?

Perchè è sbagliata!

[Docci]

... io mi riferivo a quanto letto nel libro "Le opzioni Domande e Risposte" di Tiziano Cagalli, Thurio Chiavacci, Antonio Zorri ... certo bisogna distinguere tra opzioni ITM , ATM, OTM , ... in genere le + trattate sono le ATM, ....
... ma xchè è sbagliata ? ... significa che la curva di decadimento di una opzione atm è una retta a 45° ?

Visto che siamo nell'angolo degli strafalcioni provo a rispondere io...

Come può il software sapere a priori se nella vita dell'opzione questa resterà ATM o diventerà ITM o OTM? Il calcolo sarebbe impossibile... in questo senso applicare una regola è sbagliato, credo... al Maestro la conferma o smentita

[Cagalli Tiziano]

Hai ragione Docci.
Questo è il grafico del theta per cui in teoria possiamo discutere della curva ma in pratica non sappiamo mai quale applicare.
Certo che non è una semiretta, fnet, ma quale scegliere?
Quindi meglio calcolarlo come una costante giornaliera salvo poi prendere nota dei valori di decadimento nelle strategie in reale.

[fnet]

Hai ragione Docci.
..... Quindi meglio calcolarlo come una costante giornaliera salvo poi prendere nota dei valori di decadimento nelle strategie in reale.

grazie a Docci e Tiziano , ... ricevuto il messaggio
... quindi non ha senso un curva at now ( o valore at now) del solo Theta [ calcolato sul prezzo strike e valore last sottostante ] , in quanto i valori sarebbero poco differenti con quanto già calcolato da fiuto .... e/o comporterebbero una mole elevata di calcoli per poco scostamento ...