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[livioptions]

Vista la giornata piovosa, mi rifugio nello studio delle opzioni e mentre studiavo un po' il dax mi è venuto da pensare: se metto in piedi un box dove le vendute sono extralunghe es. dic.2013 e le comprate sono front month? ho un bel payoff bello grassoccio, sono protetto qualora il mercato arrivasse ai BEP da opzioni che costano meno delle commissioni e che potrebbero essere rinnovate mese dopo mese, i margini non sono esagerati già per il fatto di vendere ITM incrociate.
Ho provato a mettere la strategia su Fiuto Beta, ma viene fuori uno scarabocchio per cui non la condivido.
Che ne pensate (io la metto tra gli strafalcioni a titolo preventivo )

[Claudio61]

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[cmerru]

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scritta così non sembra strafalcionica! forse un po' incasinata da gestire..nel senso se sei itm con i movimenti di questi ultimi tempi...praticamente devi spostarti un giorno si e l'altro pure...e se capisco bene che vendi opzioni "corte"...hai un po' di movimenti a disposizione ma non tantissimi...

cmq...condividi!

[Claudio61]

scritta così non sembra strafalcionica! forse un po' incasinata da gestire..nel senso se sei itm con i movimenti di questi ultimi tempi...praticamente devi spostarti un giorno si e l'altro pure...

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infatti era una battuta di stimolo per Livio

[Cagalli Tiziano]

Vista la giornata piovosa, mi rifugio nello studio delle opzioni e mentre studiavo un po' il dax mi è venuto da pensare: se metto in piedi un box dove le vendute sono extralunghe es. dic.2013 e le comprate sono front month? ho un bel payoff bello grassoccio, sono protetto qualora il mercato arrivasse ai BEP da opzioni che costano meno delle commissioni e che potrebbero essere rinnovate mese dopo mese, i margini non sono esagerati già per il fatto di vendere ITM incrociate.
Ho provato a mettere la strategia su Fiuto Beta, ma viene fuori uno scarabocchio per cui non la condivido.
Che ne pensate (io la metto tra gli strafalcioni a titolo preventivo )

Non è uno strafalcione!
Se l'idea è anche quella di rollare il segmento che va da uno strike all'altro delle due vendute, la copertura così effettuata va bene.
Non serve comunque andare troppo distanti perchè lo spread bid ask ti rende costoso il rolling ed anche il valore in più che percepisci su una Dicembre 2012 non dovrebbe essere tale da giustificare lo scotto degli spread.

[livioptions]

Scusate non ho messo gli strikes, intendevo vendere a 2000 punti di distanza cioè 4800 call e 8800 put su dic.2013, da Beta sembra che mi rimangano circa 3000 € e i punti di rollover sono ben distanti da non dovere sottostare agli spread bid ask ogni giorno.
Domani mattina lo metto su Pro (qui a casa non mi fà entrare) con valori reali e vedo cosa ne viene fuori.
Intanto condiviso la strategia solo con le vendite perchè altrimenti mi incasina il payoff.
"dax 2013 itm"
Grazie.

[livioptions]

Non è uno strafalcione!
Se l'idea è anche quella di rollare il segmento che va da uno strike all'altro delle due vendute, la copertura così effettuata va bene.
Non serve comunque andare troppo distanti perchè lo spread bid ask ti rende costoso il rolling ed anche il valore in più che percepisci su una Dicembre 2012 non dovrebbe essere tale da giustificare lo scotto degli spread.

Grazie Tiziano, domani a mercati aperti voglio fare delle simulazioni sulle varie scadenze, a occhio ci potrebbero essere 2000 € di payoff su dic 12 e 3000 su dic 13, il che potrebbe non valere la pena visto che dovrei acquistare le protezioni per 12 mesi in più, anche se costano veramente poco a 2000 punti di distanza ma se cominciassero ad avvicinarsi sarebbe senz'altro un costo maggiore della resa. Giusto?