ecco che ci risiamo !!!!!!!

[fabiofax]

a riguardo di quanto detto da Tiziano sulle strategie da mettere a mercato in un momento come questo ,due domande; personalmente conosco il calendar come strategia che deve contenere il titolo ,come mai poi consigli di fare anche straddle ? si suppone di modificare il calendar? se si ,come?seconda: a fronte di quale ragionamento dici che visto che la deviazione standard è ai minimi e invece i prezzi si muovono ,ci si deve aspettare brusche oscillazioni? guardando l'indicatore nell'immediato passato ,mi confonde non poco ...chiarimenti cercasi .un saluto a tutti .

[Cagalli Tiziano]

Il calendar fatto come scritto sui libri è una strategia una botta e via...se sbagli la chiudi e Amen!

Quello che intendevo nello scritto, e che evidentemente non ho chiarito, è che sarebbe interessante acquistare la parte lunga di data e long di posizione.
Poi attendere gli eventi, magari anche una settimana o più e quindi entrare con la parte corta di data e short di posizione.

In questo modo riesci ad avere dei Calendar con dei punti di pareggio molto ampi e quindi gestibili.
Oltretutto non dimenticare che la parte venduta di un Calendar si può portare in copertura ... (argomento di un prossimo tour ??)

Per il ragionamento sui prezzi: se è vero, come è vero, che i prezzi si muovono, in questi 15 giorni non lo stanno facendo e di conseguenza l'errore misurato con 1 deviazione standard conferma che siamo ai minimi.

Minimi di errore: significa che i prezzi si stanno muovendo all'interno di un canale di prezzi.

Questo è il punto.

Vedendo il grafico e l'indicatore si nota che il valore che ha ora, molto basso, è inusuale.

In un anno è avvenuto poche volte e quando succedeva è seguita l'esplosione dei prezzi.

E di volatilità.

Visto che la volatilità, comunque vadano i prezzi, quando esplode si alza, in quel momento è interessante venderla.

[Alessandra]

ho aperto uno short straddle proprio approfittando dell'aumento di volatilità, se dopo l'approvazione di Tiziano, potrà interessare a qualcuno ...

profitto atteso 4028 probabilità 59,4

[Alessandra]

mi correggo, era uno short straddle che poi ho modificato in short strangle

[enzolo]

Credo che Tiziano prospettasse un FUTURO aumento di volatilità... per cui, se non erro, consigliava di impostare l'operazione esattamente contraria, cioè di porsi in acquisto piuttosto che in vendita, infatti delinava, tra le altre, l'ipotesi di costruire la prima parte di un calendar, quella in acquisto su scadenza lontana e, fondamentalmente OTM, ed aspettare qualche giorno (che comportasse un aumento di volatilità...) per portarsi in vendita sulla scadenza più vicina.
Per quanto riguarda lo straddle, ugualmente, andrebbe fatto in acquisto.
Io ti consiglierei di chiudere la posizione aperta quanto prima, nel caso di un aumento di volatilità... ci sono già passato e mi sono fatto male !!!
Il profitto atteso è certamente alto ora, ed invoglia all'operazione, ma........ anche il gamma lo è... e, pertanto, se sale la volatilità, le probabilità a favore ora riscontrate scendono drasticamente.
Tiziano prospettava di porsi in vendita su Fiat... dove la vola ora è alle stelle... e può valerne la pena...
Tiziano, tu che dici ???

ho aperto uno short straddle proprio approfittando dell'aumento di volatilità, se dopo l'approvazione di Tiziano, potrà interessare a qualcuno ...

profitto atteso 4028 probabilità 59,4

[pidi10]

Anche io mi sono meravigliato del fatto che la posizione era contraria a quella ipotizzata da Tiziano e dalla logica con aumento di vola in corso. E' una situazione descritta bene nel libro di Fontanilis tradotto da Tiziano.

[Cagalli Tiziano]

Ragazzi.... Alessandra vuole confermare che l'analisi era esatta:

infatti, lei aprendo la posizione alcuni giorni fa, prima della mia analisi, è già in guadagno per la diminuzione della volatilità.
La diminuzione le ha già dato il 25% del guadagno massimo.

Chiaro che aprendola oggi, va fatta al contrario.

[Gauss]

Quanto scrive Alessandra conferma quanto penso da tempo e cioè che il gain dei trader è inversamente proporzionale alle righe scritte sui blog. :P :P :P

[enzolo]

.... V E R I S S I M O....


..................

[Cagalli Tiziano]

Ed ecco un 5% in un paio di giorni! Se guardate il grafico relativo a questo post (nel blog) potrete confrontare il medesimo indicatore. Questo è uno degli indicatori che useremo a Roma per tracciare un sistema di trading Vega neutrale e Vega direzionale.
...e non scordate che vi presenterò TED!