Salve a tutti,
avrei una domanda da porre.

Il future del Bund di settembre scadrà tra pochi giorni e verrà sostituito dal futures del Bund di dicembre.

Tra i due futures c'è un enorme gap:

uno quota 143.46, l'altro 141,75

4 strike di differenza, molto.

Fiuto mi da come opzioni ATM quelle relative ai prezzi del Bund di settembre.

Se vado a vedere la strategia di mercato, anch'essa è tarata su settembre.

I DPD infine hanno un primo intervento tra i 142.68(al ribasso) e 144.83(al rialzo).

Come è possibile tutto questo dato che le opzioni che compro/vendo oggi scadono a fine settembre e cioè col Futures di dicembre??