butterfly su enel

[xsamuelex]

Salve, sto cercando di trovare una strategia, "perdita massima di una pizza", per entrare sul reale con le opzioni ed iniziare a farmi un po' di ossa. Ho costruito questa butterfly su enel.
I margini richiesti dal mio broker dovrebbero essere di circa 30€ (se ho inserito tutto correttamente)
Che ne pensate?
Grazie a tutti!

[Cagalli Tiziano]

Salve, sto cercando di trovare una strategia, "perdita massima di una pizza", per entrare sul reale con le opzioni ed iniziare a farmi un po' di ossa. Ho costruito questa butterfly su enel.
I margini richiesti dal mio broker dovrebbero essere di circa 30€ (se ho inserito tutto correttamente)
Che ne pensate?
Grazie a tutti!

Sapendo che le probabilità di riuscita sono del 34% (molto basse)...una pizza ci può stare, tanto per valutare come funziona in real.

[xsamuelex]

Sapendo che le probabilità di riuscita sono del 34% (molto basse)...una pizza ci può stare, tanto per valutare come funziona in real.

Ciao Tiziano, e grazie della risposta!
Mi pare però che quando ho richiesto la valutazione mi dava circa un 50% e, anche se tu giustamente dici di non affidarsi a strategie che non arrivino almeno all'80%, essendo a theta positivo (così almeno mi sembra) le probabilitá potrebbero aumentare giusto?

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano, e grazie della risposta!
Mi pare però che quando ho richiesto la valutazione mi dava circa un 50% e, anche se tu giustamente dici di non affidarsi a strategie che non arrivino almeno all'80%, essendo a theta positivo (così almeno mi sembra) le probabilitá potrebbero aumentare giusto?

Le probabilità statistiche calcolate con il sistema Montecarlo non tengono conto se sei o meno Theta positivo ma solamente a che distanza si trovano i punti di pareggio rispetto al sottostante ed al tempo a scadenza.

Il valore del calcolo di probabilità l'ho letto nella tua strategia.

Giusto per una pizza io me la giocherei con probabilità superiori in una strategia di questo tipo....salvo prezzi in real time...

[xsamuelex]

Giusto per una pizza io me la giocherei con probabilità superiori in una strategia di questo tipo....salvo prezzi in real time...

Scusa la domanda stupida Tiziano...ma sono un novello proprio!
Se metto una scadenza tipo a 2 o 3 mesi non ho più tempo per portare la strategia in guadagno?
Comunque grazie mille!

[Cagalli Tiziano]

Scusa la domanda stupida Tiziano...ma sono un novello proprio!
Se metto una scadenza tipo a 2 o 3 mesi non ho più tempo per portare la strategia in guadagno?
Comunque grazie mille!

La borsa ti fa pagare o ti paga il rischio che l'evento accada, ovvero che l'opzione vada ITM. Chiaro è che questo dipende dal tempo a scadenza del contratto.

Nel prezzo che ricevi o che paghi è quindi incorporata questa probabilità e perciò il vantaggio si annulla.

E se non fosse così ci sarebbero arbitraggi!

[xsamuelex]

La borsa ti fa pagare o ti paga il rischio che l'evento accada, ovvero che l'opzione vada ITM. Chiaro è che questo dipende dal tempo a scadenza del contratto.

Nel prezzo che ricevi o che paghi è quindi incorporata questa probabilità e perciò il vantaggio si annulla.
!

Grazie mille Tiziano!
Mi sebra di ricordare però che in un tuo seminario dicevi di prediligere sempre scadenze lontane. Probabilmente mi sono perso qualche passaggio e capito male?

[Cagalli Tiziano]

Grazie mille Tiziano!
Mi sebra di ricordare però che in un tuo seminario dicevi di prediligere sempre scadenze lontane. Probabilmente mi sono perso qualche passaggio e capito male?

Scadenze lontane se la volatilità implicita, che trovi su "Diamo i Numeri" è maggiore.
Cioè:per lo stesso rischio ti pagano di più per ogni singolo giorno.

[xsamuelex]

Buonasera a tutti,
dunque, come prima prova reale ho costruito una strategia su enel con le caratteristiche dell'immagine allegata. Rivalutando bene la cosa...non mi sembra di aver fatto una gran furbata!
La posizione a scadenda...in caso si salita del sottostante (come sembra stia facendo) mi porterebbe ad un guadagno massimo di circa 19€...che praticamente non mi ci compro neanche le commissioni! In caso di discesa il discorso cambierebbe, ma già il punto di pareggio è molto basso...figuriamoci portare a casa un guadagno decente!
Vorrei apportare una modifica.
Pensavo che potrei vendere un'altra put ATM. Così facendo mi aumenterebbe un po' la perdita massima e si ridurrebbero leggermente le probabilità di chiudere in profitto...ma se enel continua sulla strada che ha preso almeno mi comprirei delle commissioni! Intorno ai 3€ c'è una bella resistenza che tenta di sfondare già da un po' e la cosa mi lascia un po' sperare.
Vorrei qualche consiglio da voi!
Grazie mille!

[Apocalips]

Ciao Samuel, prima di mettere qualcosa in real devi sapere esattamente cosa fare nel caso in cui il sottostante prenda la direzione contraria. Il piano B è piu importante del piano A
perchè ti consente di uscirne male che va con il minimo dei danni e se sei bravo anche in utile.

quindi tu cosa faresti se la tua previsione risultasse errata ?

Apo