il mio inizio: dove sbaglio?

[tuttle]

Buongiorno a tutti,
finalmente sono riuscito a ritagliarmi un periodo per concentrarmi sul trading in opzioni, dopo un anno e mezzo che gli giro attorno
Sto impostando le mie prime strategie e mediamente, pur essendo tutte in guadagno virtuale, nessuna di queste arriva ad una probabilità di guadagno simile a questa:

a parte il fatto che dovrò coprirmi col sottostante nel momento in cui arriverà, se arriverà, a 13.86 (ho considerato 14.00 -1%, è corretto?) non ho chiaro perché ho probabilità così alte di riuscita. Dove ho "sbagliato"?
grazie

[Sanarica]

Buongiorno a tutti,
finalmente sono riuscito a ritagliarmi un periodo per concentrarmi sul trading in opzioni, dopo un anno e mezzo che gli giro attorno
Sto impostando le mie prime strategie e mediamente, pur essendo tutte in guadagno virtuale, nessuna di queste arriva ad una probabilità di guadagno simile a questa:

a parte il fatto che dovrò coprirmi col sottostante nel momento in cui arriverà, se arriverà, a 13.86 (ho considerato 14.00 -1%, è corretto?) non ho chiaro perché ho probabilità così alte di riuscita. Dove ho "sbagliato"?
grazie

Ciao, Provo a risponderti io ( poi vedremo se Tiziano il Grande sara' d'accordo con me )

Innanzitutto hai fatto uno spread vendendo una Put ATM e comperando una PUT DOTM.
Quindi per coprirti non dovresti comperare il sottostante ma venderlo.
Pero', visto il grafico a scadenza, una copertura ( comportante anche rischi di rintracciamento e quindi di perdite, oltre che del costo delle commissioni ) io la scarterei.
Se va male, sotto i 10,50 Euro perdo 50 euro ed amen.
Poi, per le Generali il lotto sottostante di azioni e' 100.
Infatti lo spread e' di 350 Euro che corrisponde esattamente a 100 pezzi per la differenza di strike ( 14-10.5)
Guardando pero' i valori di massimo guadagno e massima perdita vuol dire che avresti venduto una PUT ATM Strike 14 a circa 4 Euro ed avresti comperato una PUT Strike 10,5 a 0,50 Euro ( Oppure 3,9 Euro la venduta e 0,4 Euro l'acquistata )
Comunque minimo prexxo della venduta e' 3,5 Euro anche se la put acquistata te la hanno regalata.
Non mi sembra che questi prezzi siano quelli esatti di quotazione delle opzioni PUT agli strike detti, quindi controlla le quotazioni esatte.

Ciao

[tuttle]

ok, chiaro. grazie.
Non riesco però a ricavare quello che avrebbe dovuto essere il prezzo corretto (anche + 0 -). Io l'avevo preso in automatico da Fiuto (ma in effetti da Webank, con la quale sono collegato per i dati in reale) mettendolo "a merato" giovedì scorso.
Lezione importante per me: verificare sempre il prezzo della strategia con quello del MM. Probabilmente questo sarà più evidente quando opererò in reale, ma comunque un controllo è sempre d'obbligo.
Hai idea di dove posso andare a ricavare il valore di giovedì scorso?

Ciao

[Sanarica]

ok, chiaro. grazie.
Non riesco però a ricavare quello che avrebbe dovuto essere il prezzo corretto (anche + 0 -). Io l'avevo preso in automatico da Fiuto (ma in effetti da Webank, con la quale sono collegato per i dati in reale) mettendolo "a merato" giovedì scorso.
Lezione importante per me: verificare sempre il prezzo della strategia con quello del MM. Probabilmente questo sarà più evidente quando opererò in reale, ma comunque un controllo è sempre d'obbligo.
Hai idea di dove posso andare a ricavare il valore di giovedì scorso?

Ciao

Puoi provare a guardare quelli di oggi.
Tanto a te non interessa il valore delle singole opzioni ma della differenza fra di esse.
Tale differenza, anche se il sottostante si e' mosso non dovrebbe essere molto diversa da quella di giovedi'
IO adesso Leggo scadenza marzo:
Put 14 Bid 0.5445
Put 10,5 Ask 0.039
Quindi il guadagno max dela strategia e' (0.5445-0.039)*100 -6 di commissioni = 44,5 Euro
La perdta massima e' invece 350-44,5 = 305,5 Euro

Sempre secondo me

[tuttle]

Ho provato a rifare lo spread come se lo mettessi a mercato oggi, in pratica coi prezzi molto simili a quelli che hai indicato (0,5525 per la P 14 venduta, 0,039 per la P 10,5 comprata).
Quello che risulta in Fiuto è che avrei un max profitto di 51.35 e una perdita max di 298.65
Quindi come hai indicato tu a parte il fatto che hai moltiplicato il guadagno per 1000 (magari!)
Grazie per l'aiuto.

[tuttle]

oggi ne ho un'altra (e mi sa che prossimamente mi capiterà con una certa frequenza perché sto cercando di mettere a frutto i 2 corsi fatti ma, soprattutto, i video e tutte le preziose indicazioni del forum. poi, una volta arrivato dove riesco, passerei a fare un corso in sede Playoptions)

Perché metto in piedi un iron condor itm che mi pare abbia un buon rapporto max profitto/max rischio (considerando che andrò a gestirlo, ovviamente) e che ha gli strike distanti -4% e +3,15% dal prezzo, theta positivo, e quando chiedo la valutazione ottengo 35 su 100, carente?
Non capisco dove sto sbagliando

[tuttle]

per fortuna stavo solo simulando
altro che stare nelle percentuali di probabilità di un giorno, sono proprio un fesso

ok, me ne devo ricordare un'altra, che mi sarei dovuto ricordare indipendentemente dal fatto che ora sono con le opzioni: rischiosissimo entrare a mercato prima dell'uscita dei dati (e io non ho guardato...)