Che ne dite di questa strategy su eur/usd

[supercecco]

Ho una strategia su eur/usd che viene valutata vincente da fiuto al 98% con un profitto sui 6000 € e a costo nullo.
Mi sembra troppo bella quindi chiedo a voi opinioni:

[Cagalli Tiziano]

Ho una strategia su eur/usd che viene valutata vincente da fiuto al 98% con un profitto sui 6000 € e a costo nullo.
Mi sembra troppo bella quindi chiedo a voi opinioni:

...ma metti a rischio 9.000 euro!

Attenzione a guardare bene le aree di lavoro della strategia, quelle sopra lo zero portano guadagno, le altre la perdita.

E poi, come regola generale, nessun rischio = nessun guadagno!

[supercecco]

...ma metti a rischio 9.000 euro!

Attenzione a guardare bene le aree di lavoro della strategia, quelle sopra lo zero portano guadagno, le altre la perdita.

E poi, come regola generale, nessun rischio = nessun guadagno!

Si certo, rischio 9000 euro al 2%, ovviamente più si rischia più si guadagna, ma nella valutazione complessiva Fiuto dice che è veramente ottima 99/100 come punteggio. Non la adotterei solo se 9000 € mi mettessero sul lastrico ma io posso sostenere tale perdita.
E poi che ne dite se la miglioro ulteriormente andando a comprarmi il sottostante non appena questo va a toccare uno dei due estremi della campana ?
In tal caso per perdere dovrebbe rifarsi metà campana e il tutto in soli 79 giorni, alzerei così un pò le probabilità di guadagno nullo ma abbasserei notevolmente quelle di perdita a meno dell'1%

[Cagalli Tiziano]

Non la adotterei solo se 9000 € mi mettessero sul lastrico ma io posso sostenere tale perdita.

Il mio ragionamento non voleva entrare e non entra nelle valutazioni di quanti soldi ci si può o non permettere. Ci mancherebbe.

Erano solo numeri.

E poi che ne dite se la miglioro ulteriormente andando a comprarmi il sottostante non appena questo va a toccare uno dei due estremi della campana ?
In tal caso per perdere dovrebbe rifarsi metà campana e il tutto in soli 79 giorni, alzerei così un pò le probabilità di guadagno nullo ma abbasserei notevolmente quelle di perdita a meno dell'1%

Sarebbe matematicamente sbagliato perchè forzeresti troppo il delta strategia e, negli inevitabili rintracciamenti si entrebbe ed uscirebbe lasciano giù parte del premio.
Meglio una strategia meno a punta, come il Condor per questi interventi massicci.
Oppure meglio entrare con le giuste grammature utilizzando degli ETF o opzione su di questi.

[supercecco]

Il mio ragionamento non voleva entrare e non entra nelle valutazioni di quanti soldi ci si può o non permettere. Ci mancherebbe.

Erano solo numeri.




Sarebbe matematicamente sbagliato perchè forzeresti troppo il delta strategia e, negli inevitabili rintracciamenti si entrebbe ed uscirebbe lasciano giù parte del premio.
Meglio una strategia meno a punta, come il Condor per questi interventi massicci.
Oppure meglio entrare con le giuste grammature utilizzando degli ETF o opzione su di questi.

MMm, capisco che sto sbagliando la copertura ma seppure sono laureato in ingegneria matematica indirizzo finanza quantitativa non ho ancora appreso l'importanza delle greche, il fatto di forzare il delta di una strategia significa che tale strategia finisce per dipendere troppo dal sottostante ? Capisco che un condor smussa la punta e mi garantisce un range di guadagno + ampio, mentre per il fatto di usare ETF al posto del valore spot non saprei proprio perchè sia meglio.
Grazie ancora Tiziano

[Cagalli Tiziano]

MMm, capisco che sto sbagliando la copertura ma seppure sono laureato in ingegneria matematica indirizzo finanza quantitativa non ho ancora appreso l'importanza delle greche,

Complimeti per la laurea!

Le greche sono i parametri di controllo, modificandole e gestendole si ha una percentuale di successo elevato in quanto non si è in balia del sottostante ma lo si segue.

il fatto di forzare il delta di una strategia significa che tale strategia finisce per dipendere troppo dal sottostante ? Capisco che un condor smussa la punta e mi garantisce un range di guadagno + ampio, mentre per il fatto di usare ETF al posto del valore spot non saprei proprio perchè sia meglio.

Esattamente! Si forzerebbe troppo e si darebbe una pendenza eccessiva alla curva del delta. Usando gli ETF invece, si può raggiungere una grammatura precisa ed equilibrare il delta senza spostarlo di colpo da positivo a negativo.

Ti faccio un esempio:

se il tuo delta è di 0,06 che significa anche delta*point value = 0,06 * 125.000 = 7500 euro e tu immetti un sottostante, equivale a metterci un delta 1 che, moltiplicato * il valore del punto, ovvero 125.000, sposterebbe la strategia in una maniera considerevole.

In pratica ci stai mettendo 125.000/7.500 = 16,6 volte il vero valore necessario.
Se usassi invece l'ETF specifico, ecco che potresti metterne proprio 7.500 euro.

Bilanciando il delta, ovvero i soldi che siperdono al movimento del sottostante, tu hai neutralizzato la strategia verso questo rischio.
Il guadagno arriverà dal theta (deprezzamento a tuo favore delle opzioni vendute) e i grattacapi dal gamma che è la derivata seconda del Delta. Però, in figure tipo condor si può tenere bene sotto controllo.

Grazie ancora Tiziano

Grazie a te!