Trading system per messa a mercato legs di una strategia

[BMM]

Grazie a Tiziano sappiamo che c'è un vantaggio a non mettere a mercato tutte le legs di una strategia nello stesso momento ma è meglio cercare di avvantaggiarsi di un (piccolo) movimento di prezzo del sottostante per riuscire a spuntare prezzi migliori e riuscire ad alzare il payoff

Ad esempio dovendo montare uno spread di 10 call sarebbe buona cosa inziare con l'acquisto delle call, attendere un rialzo e poi vendere le call che nel frattempo hanno aumentato il loro prezzo migliorando il payoff complessivo

Facile a dirsi, difficile a farsi, ovviamente

Credo sia meglio usare un sistema stop and reverse in modo da farlo girare più volte di seguito spezzettando gli ingressi in più tranche in modo da ridurre le probabilità di entrare sul falso segnale. Nel caso di prima per montare i 10 spread potrei farlo girare 10 volte o 5 volte comprando/vendendo due lotti a volta

Qualcuno ha voglia di condividere la metodologia che adotta?

In sostanza si tratta di individuare un trading system SAR sul sottostante e usare i relativi segnali per procedere con le opportune operazioni sulle opzioni

Qualcuno ha codificato il proprio metodo in un workflow? Se si, che tipo di ordini usa (market, shave ecc)?

Grazie in anticipo a chi vorrà partecipare

[fab62]

Grazie a Tiziano sappiamo che c'è un vantaggio a non mettere a mercato tutte le legs di una strategia nello stesso momento ma è meglio cercare di avvantaggiarsi di un (piccolo) movimento di prezzo del sottostante per riuscire a spuntare prezzi migliori e riuscire ad alzare il payoff

Ad esempio dovendo montare uno spread di 10 call sarebbe buona cosa inziare con l'acquisto delle call, attendere un rialzo e poi vendere le call che nel frattempo hanno aumentato il loro prezzo migliorando il payoff complessivo

Facile a dirsi, difficile a farsi, ovviamente

Credo sia meglio usare un sistema stop and reverse in modo da farlo girare più volte di seguito spezzettando gli ingressi in più tranche in modo da ridurre le probabilità di entrare sul falso segnale. Nel caso di prima per montare i 10 spread potrei farlo girare 10 volte o 5 volte comprando/vendendo due lotti a volta

Qualcuno ha voglia di condividere la metodologia che adotta?

In sostanza si tratta di individuare un trading system SAR sul sottostante e usare i relativi segnali per procedere con le opportune operazioni sulle opzioni

Qualcuno ha codificato il proprio metodo in un workflow? Se si, che tipo di ordini usa (market, shave ecc)?

Grazie in anticipo a chi vorrà partecipare

Discorso molto interessante.... una curiosita' .... che TF pensi sia opportuno usare per spezzettare gli ingressi ?
Se si segue il TF orario , non si potrebbe incorrere nella possibilita' di dover attendere anche alcuni giorni prima di avere un segnale di reverse ? Per mettere a mercato 10 opzioni è quindi il caso di usare scadenze molto lunghe ?

Grazie e buon lavoro.

Fab

[BMM]

Discorso molto interessante.... una curiosita' .... che TF pensi sia opportuno usare per spezzettare gli ingressi ?
Se si segue il TF orario , non si potrebbe incorrere nella possibilita' di dover attendere anche alcuni giorni prima di avere un segnale di reverse ? Per mettere a mercato 10 opzioni è quindi il caso di usare scadenze molto lunghe ?

Grazie e buon lavoro.

Fab

io pensavo ad un TF più breve proprio per non dover tirare la cosa troppo per le lunghe, un 5 min o un 10 min

nessuno lo fa? Dai, non ci credo

[Cagalli Tiziano]

io pensavo ad un TF più breve proprio per non dover tirare la cosa troppo per le lunghe, un 5 min o un 10 min

nessuno lo fa? Dai, non ci credo

TF breve, vantaggio piccolo, ma entrate certe, TF attorno all'ora, vantaggio maggiore, ma probabile non mettere a mercato tuttte le opzioni o perdere più di theta che quello che guadagni di delta.

Ieri ho portato a scadenza Luftanza (spero si scriva così!) i contratti erano 150 comprati e 150 venduti e li abbiamo messi a mercato con TF 5 minuti..il risultato è stato un vantaggio di circa il 10% che non averle messe a mercato tutte subito.
C'è voluto un tempo totale di tre giorni.

In pratica si sono incassate le spese delle commissioni.

[BMM]

TF breve, vantaggio piccolo, ma entrate certe, TF attorno all'ora, vantaggio maggiore, ma probabile non mettere a mercato tuttte le opzioni o perdere più di theta che quello che guadagni di delta.

Ieri ho portato a scadenza Luftanza (spero si scriva così!) i contratti erano 150 comprati e 150 venduti e li abbiamo messi a mercato con TF 5 minuti..il risultato è stato un vantaggio di circa il 10% che non averle messe a mercato tutte subito.
C'è voluto un tempo totale di tre giorni.

In pratica si sono incassate le spese delle commissioni.

tre giorni col 5 minuti, pensavo meno. A spanne penso abbia senso splittare l'ingresso in non più di una decina di tranche proprio per non tirarla tanto lunga e perdere più di theta che di delta oltre che magari dover cambiar strike perchè se ci metti tre giorni magari ha senso anche comprare/vendere su strike diversi che in nel momento del segnale abbiano il delta desiderato, giusto?

Ha senso privilegiare un TS stop and reverse per lo stesso motivo?

[Cagalli Tiziano]

tre giorni col 5 minuti, pensavo meno.

Se avessi messo in book 30 contratti alla volta avrei fatto prima, ma a me non interessa il prima ma interessa il meglio.
Quindi condiziono anche l'entrata al prezzo...se è minore di quanto previsto passo a scadenze diverse oppure attendo lo strike che sta arrivando.

A spanne penso abbia senso splittare l'ingresso in non più di una decina di tranche proprio per non tirarla tanto lunga e perdere più di theta che di delta oltre che magari dover cambiar strike perchè se ci metti tre giorni magari ha senso anche comprare/vendere su strike diversi che in nel momento del segnale abbiano il delta desiderato, giusto?

Come ho scritto sopra, puoi aumentare le trance, ma avere una strategia su più strile, magari venditi/comprati allo stesso prezzo è un grande vantaggio gestionale.

Ha senso privilegiare un TS stop and reverse per lo stesso motivo?

Intendi solo di delta?...se è così allora la risposta è dipende dal mercato su cui stai lavorando e certamente dovrà essere future su indice per potrer avere prezzi alti, contratti vicinio all'unità e spread assenti.

[BMM]

Intendi solo di delta?...se è così allora la risposta è dipende dal mercato su cui stai lavorando e certamente dovrà essere future su indice per potrer avere prezzi alti, contratti vicinio all'unità e spread assenti.

no, mi sono espresso male scusa. Intendevo usare un TS stop and reverse per andare a mercato con le varie leg. La mia idea era che un sistema stop and reverse (tipo incrocio medie mobili) produce continui segnali long short utili ad andare a mercato con le varie tranche in continuazione. Viceversa un TS che può star flat potrebbe "perdere tempo" tra un tranche e l'altra

[Cagalli Tiziano]

no, mi sono espresso male scusa. Intendevo usare un TS stop and reverse per andare a mercato con le varie leg. La mia idea era che un sistema stop and reverse (tipo incrocio medie mobili) produce continui segnali long short utili ad andare a mercato con le varie tranche in continuazione. Viceversa un TS che può star flat potrebbe "perdere tempo" tra un tranche e l'altra

Ora capito ti ho!

Certo il sistema dovrebbe essere stop e reverse.

[BMM]

Ora capito ti ho!

Certo il sistema dovrebbe essere stop e reverse.

perchè spiegato mi sono

[BMM]

tutto ciò di cui abbiamo parlato ha senso solo per il momento di messa a mercato iniziale o ha senso usarlo anche in occasione di una rollatura?

Se devo rollare probabilmente devo farlo SUBITO quindi meglio far davvero subito o usare questa tecnica magari su un timeframe basso (1 - 5 min) e magari facendo tutti i lotti in un giro solo invece che in tante tranches?