indicatore Varianza

[masterci]

Visto che stavo seguendo il post molto interessante di Thalos, ho provato a creare la funzione e il relativo script per ottenere la varianza......

Sono andato a cercarmi in rete la formula per il suo calcolo che risulta essere questa:

................n
s² = 1/n * ∑ (xi - x°)²
................i = 1

Ove con x° si intende la media campionaria. Con xi si indica invece la i-esima osservazione.

Ho quindi provato a realizzare il relativo script:

funzione

# Funzione per il calcolo della varianza
#
# dati n valori (Xi......Xn) si calcola prima la media (Xm) di questi valori nel periodo considerato
#
# la varianza è pari a 1/n*sommatoria da 1 a n di (Xi-Xm)^2

INPUTS: @periods(14)

SET valmed = SMA(CLOSE, @periods)
SET n = @periods
SET k = SQUARE(CLOSE - valmed)
SET somma = SUM(k, @periods)

SET Varianza = 1 / n * somma

indicatore

INPUTS: @periods(14)

SET PLOT1 = Varianza(@periods)

Provate a darci un occhiata per vedere se risulta corretto!!!
Io comunque ci ho provato......

Beppe

p.s.

peccato che i plot possano essere solo a linee e non a istogrammi.....

[masterci]

Mi ammonisco da solo!!!!

L'indicatore c'è già e si chiama Variance................

Vabbè ma io ho voluto fare esercizio ok?!?!?!?!?

A tal proposito chiedo a Tiziano o Andrea: perchè se plotto il mio indicatore mi restituisce risultati diversi da quello di BT???
Ho provato sia la formula relativa alla varianza di un campione (con n-1) sia quella relativa alla popolazione (con n) ma entrambi i risultati non coincidono......
Dove sbaglio?

Inoltre, perchè voi fate gli indicatori a istogramma e io non posso????

[Sig.Bollinger]

Mi ammonisco da solo!!!!

L'indicatore c'è già e si chiama Variance................

Vabbè ma io ho voluto fare esercizio ok?!?!?!?!?

A tal proposito chiedo a Tiziano o Andrea: perchè se plotto il mio indicatore mi restituisce risultati diversi da quello di BT???
Ho provato sia la formula relativa alla varianza di un campione (con n-1) sia quella relativa alla popolazione (con n) ma entrambi i risultati non coincidono......
Dove sbaglio?

Inoltre, perchè voi fate gli indicatori a istogramma e io non posso????

l'istogramma lo trovi nelle proprietà della finestra di inserimento dell'indicatore

[Andrea Cagalli]

l'istogramma lo trovi nelle proprietà della finestra di inserimento dell'indicatore

..e anche in EasyScript Editor

[Smash]

Mi ammonisco da solo!!!!

L'indicatore c'è già e si chiama Variance................

Vabbè ma io ho voluto fare esercizio ok?!?!?!?!?

A tal proposito chiedo a Tiziano o Andrea: perchè se plotto il mio indicatore mi restituisce risultati diversi da quello di BT???
Ho provato sia la formula relativa alla varianza di un campione (con n-1) sia quella relativa alla popolazione (con n) ma entrambi i risultati non coincidono......
Dove sbaglio?

Ciao Beppe,

sbagli perchè quando calcoli la varianza a n periodi dovresti usare per n volte lo stesso valore medio da sottrarre;
mentre invece il vettore "valmed" che hai definito te è sistematicamente composto da n elementi diversi!

[maxmax68]

Ciao Beppe,

sbagli perchè quando calcoli la varianza a n periodi dovresti usare per n volte lo stesso valore medio da sottrarre;
mentre invece il vettore "valmed" che hai definito te è sistematicamente composto da n elementi diversi!

Ottima osservazione Smash.

[High]
INPUTS: @periods(14)

SET valmed = SMA(CLOSE, @periods)
SET n = @periods
SET somma = SUM(SQUARE(CLOSE), @periods) - (SQUARE(valmed)*@periods)

SET Varianza = 1 / n * somma
SET PLOT1 = Varianza

[/High]


Saluti
Massimo

[masterci]

Grazie Andrea e sig. Bollinger!!!! Non lo avevo notato!!!

[masterci]

Ciao Beppe,

sbagli perchè quando calcoli la varianza a n periodi dovresti usare per n volte lo stesso valore medio da sottrarre;
mentre invece il vettore "valmed" che hai definito te è sistematicamente composto da n elementi diversi!

Ciao Smash!

Non mi trovo.......

Faccio un esempio pratico che forse riesco a capire meglio!

Prendiamo il calcolo della varianza a 5 periodi di questo campione di 7 elementi:

1 = 3
2 = 5
3 = 9
4 = 2
5 = 4
-------------
6 = 7
7 = 5

la var(5) relativa all'elemento n. 5 prenderà come media gli elementi da 1 a 5: (3+5+9+2+4)/5 = 4.6
e quindi (sempre riferita all'elemento 5) sarà pari a 1/5 * (3-4.6)^2+(5-4.6)^2+(9-4.6)^2+(2-4.6)^2+(4-4.6)^2 = 27.152

la var(5) relativa allemente n. 6 prenderà come media gli elementi da 2 a 6: (5+9+2+4+7)/5 = 5.4
e quindi (sempre riferita all'elemento 6) sarà pari a 1/5 * (5-5.4)^2+(9-5.4)^2+(2-5.4)^2+(4-5.4)^2+(7-5.4)^2 = 29.072
e così via....

Quindi il valore di valmed, giustamente, deve variare perchè deve fare la media degli ultimi 5 elementi e spostare in avanti di un elemento la media man mano che procede nell'elemento successivo.....

Non so se mi sono spiegato!!!!

Valmed è un vettore che dovrebbe avere al suo interno tante medie dei 5 elementi precedenti....

[masterci]

Capito l'inghippo!!!!!!

Grazie Max!

[Smash]

Ciao Smash!

Non mi trovo.......

Faccio un esempio pratico che forse riesco a capire meglio!

Prendiamo il calcolo della varianza a 5 periodi di questo campione di 7 elementi:

1 = 3
2 = 5
3 = 9
4 = 2
5 = 4
-------------
6 = 7
7 = 5

la var(5) relativa all'elemento n. 5 prenderà come media gli elementi da 1 a 5: (3+5+9+2+4)/5 = 4.6
e quindi (sempre riferita all'elemento 5) sarà pari a 1/5 * (3-4.6)^2+(5-4.6)^2+(9-4.6)^2+(2-4.6)^2+(4-4.6)^2 = 27.152

la var(5) relativa allemente n. 6 prenderà come media gli elementi da 2 a 6: (5+9+2+4+7)/5 = 5.4
e quindi (sempre riferita all'elemento 6) sarà pari a 1/5 * (5-5.4)^2+(9-5.4)^2+(2-5.4)^2+(4-5.4)^2+(7-5.4)^2 = 29.072
e così via....

Quindi il valore di valmed, giustamente, deve variare perchè deve fare la media degli ultimi 5 elementi e spostare in avanti di un elemento la media man mano che procede nell'elemento successivo.....

Non so se mi sono spiegato!!!!

Valmed è un vettore che dovrebbe avere al suo interno tante medie dei 5 elementi precedenti....

Il problema è che il vettore valmed lo volevi utilizzare per calcolare questa sommatoria (al posto di x°):

...n
∑ (xi - x°)²
...i = 1


in questo modo:

SET k = SQUARE(CLOSE - valmed)
SET somma = SUM(k, @periods)

e non poteva andare bene perchè avresti dovuto calcolare la sommatoria di n elementi (xi - x°)² dove gli xi cambiano per n volte mentre gli x° hanno sempre lo stesso valore.

Nell'esempio numerico che hai citato:
per la varianza(5) relativa all'elemento n. 5 che prende come media gli elementi da 1 a 5;

la media è
(3+5+9+2+4)/5 = 4.6

mentre la sommatoria richiesta è
(3 - 4.6)² + (5 - 4.6)² + (9 - 4.6)² + (2 - 4.6)² + (4 - 4.6)²

Nel tuo codice invece i vettori CLOSE e valmed variano entrambi ad ogni elemento.