Analisi straddle con call e put atm + simulazione montecarlo

[pernotron]

Salve a tutti,
volevo capire se avevo ben inteso che la funzione dell'analisi preliminare che Tiziano svolge in molti video, montando una straddle con PUT e CALL ATM, fosse quella di individuare dei BEP sulla scadenza selezionata che possano essere dei supporti e delle resistenze per le strategie e che tali BEP poi debbano essere analizzati globalmente con i livelli di OPEN INTEREST , DPD e PROBABILITA' MONTECARLO.
Nell'esempio la probabilità MONTECARLO sembra prezzare più una salita del sottostante (22 % sopra il limite superiore rispetto al 16 % sotto il limite inferiore).
Cosa scordo oppure sbaglio? Come si integra tutto ciò con l'altro metodo spiegato da Tiziano nel video "La Probabilità del FTSE MIB" in cui si prende la volatilità storica del titolo la si moltiplica per il valore del sottostante e la si divide per cento da cui poi ricavarne i BEP mensili dividendo il valore per 4 ?
Grazie

[Cagalli Tiziano]

Salve a tutti,
volevo capire se avevo ben inteso che la funzione dell'analisi preliminare che Tiziano svolge in molti video, montando una straddle con PUT e CALL ATM, fosse quella di individuare dei BEP sulla scadenza selezionata che possano essere dei supporti e delle resistenze per le strategie e che tali BEP poi debbano essere analizzati globalmente con i livelli di OPEN INTEREST , DPD e PROBABILITA' MONTECARLO.
Nell'esempio la probabilità MONTECARLO sembra prezzare più una salita del sottostante (22 % sopra il limite superiore rispetto al 16 % sotto il limite inferiore).
Cosa scordo oppure sbaglio? Come si integra tutto ciò con l'altro metodo spiegato da Tiziano nel video "La Probabilità del FTSE MIB" in cui si prende la volatilità storica del titolo la si moltiplica per il valore del sottostante e la si divide per cento da cui poi ricavarne i BEP mensili dividendo il valore per 4 ?
Grazie

Certo che ricordarsi tutti i video che ho fatto...proprio non ci riesco.
Uno è la vola implicita e l'altro è vola storica, uno è quella già prezzata, l'altro quella probabile.

[pernotron]

Certo che ricordarsi tutti i video che ho fatto...proprio non ci riesco.
Uno è la vola implicita e l'altro è vola storica, uno è quella già prezzata, l'altro quella probabile.

Buongiorno Maestro,
la mia domanda voleva essere solo una verifica per me stesso, cioè sapere se la mia interpretazione del tuo metodo di costruire uno Straddle con le Atm fosse corretto o meno.
Chiedo scusa se ho esagerato, non era mia intenzione ma sto cercando di comprendere ogni minimo dettaglio dell'attività sulle opzioni perché voglio ridurre al massimo le possibilità di perdere .

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno Maestro,
la mia domanda voleva essere solo una verifica per me stesso, cioè sapere se la mia interpretazione del tuo metodo di costruire uno Straddle con le Atm fosse corretto o meno.
Chiedo scusa se ho esagerato, non era mia intenzione ma sto cercando di comprendere ogni minimo dettaglio dell'attività sulle opzioni perché voglio ridurre al massimo le possibilità di perdere .

Macchè esagerato!
Solo che voglio essere sicuro di aver centrato la domanda...altrimenti aggiungo solo confusione.
Vai tranquillo!

[pernotron]

Macchè esagerato!
Solo che voglio essere sicuro di aver centrato la domanda...altrimenti aggiungo solo confusione.
Vai tranquillo!

Grazie maestro,
il fatto che tu vegli su noi neofiti è un'immensa sicurezza credimi!