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Discussione: Volatilita'
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17-12-13, 01:15 #1Member
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Volatilita'
La volatilità influenza il prezzo delle opzioni.
Ma una sua variazione ,influenza di più i prezzi delle opzioni brevi o quelle lunghe ?
Ad esempio per E-MINI S&P 500 le opzioni ATM a un mese quotano circa 20 punti indice , mentre quelle molto lunghe come SETT. 2014 quotano circa 100 punti indice.
1) Se la volatilità aumentasse dai valori attuali varierebbero maggiormente in % le GENN. 2014 o le SETT.2014 ?
2) E in valore assoluto , ovvero punti indice ?
3) Potrebbe accadere che le variazioni % e quelle in punti indice siano invertite ?
Mi spiego :
variazione % GENN.2014 = 50% pari a 10 punti indice
variazione % SETT. 2014 = 20% pari a 20 punti indice (varia meno in % ma maggiormente in punti indice)
Grazie a chi vorrà rispondermi.
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17-12-13, 10:11 #2Senior Member
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La volatilità è una componente che varia sia sulla scadenza che sulla moneyness.
Originariamente Scritto da legra66
Comunque in linea generale aumenta sulle OTM e diminuisce sulla scadenza più lunga rispetto a quella corta.
Può benissimo essere che la differenza punti e volatilità non coincida: una opzione che vale 1 punto potrebbe vedere aumentare la sua volatilità del 100% e aumentare di 1 punto ancora.
Se prendi Fiuto beta c'è il calcolatore delle opzioni, li puoi fare tutte le verifiche che vuoi e così hai una risposta precisa a livello teorico, poi, in pratica , le cose cambiano un pò. Intanto vedi la teoria...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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