CREAZIONE GRUPPO OVERSPREAD e BARCHART

[pernotron]

Buongiorno,
riprendendo la volontà riscontrata in altri post vorrei proporre di creare un gruppo studio sull'Overspread che abbia le seguenti finalità:
1) creazione liste sottostanti su cui operare in diversi mercati;
2) monitoraggio degli overspread selezionati ;

L'altra proposta sarebbe quella di dividerci le spese di un fornitore dati eccellente tipo BARCHART , chi vuole aderire?
Attendo eventuali adesioni sul post per metterci daccordo.
Grazie

[TFiutoT384]

Buongiorno,
riprendendo la volontà riscontrata in altri post vorrei proporre di creare un gruppo studio sull'Overspread che abbia le seguenti finalità:
1) creazione liste sottostanti su cui operare in diversi mercati;
2) monitoraggio degli overspread selezionati ;

L'altra proposta sarebbe quella di dividerci le spese di un fornitore dati eccellente tipo BARCHART , chi vuole aderire?
Attendo eventuali adesioni sul post per metterci daccordo.
Grazie

Sulla condivisione delle scansioni sicuramente ci sono.
Per i dati, è vero che nella evrsione free i dati possono essere leggermente ritardati, tuttavia con TF = 1h, comodo per chi non può o non vuole stare davanti al PC tutto il tempo, soprattutto durante la fase di scansione delle coppie, il flusso free va più che bene. Tutto dipende sempre dal TF scelto: 1h a mio parere da un buon compromesso. In ogni caso che ne dici intanto di iniziare la scansione per testare i risultati?

[TFiutoT384]

Questa mattina ho provato la scansione a mercati fermi. Riprovandola dopo circa 1 h (sempre a mercati USA chiusi) i dati di Z e di cointegrazione sono cambiati radicalmente: ho scelto i seguenti valori minimi affinchè le coppie di titoli fosseero selezionate: cointegrazione > 0,8 - confidenza > 0,5 e Z >=2 (naturalmente con gain positivo e un po più altro dek DD). Nella prima scansione fatta mettendo i titoli assieme ad altri (avevo costruite liste di titoli in ordine alfabetico) ho trovato che le coppie sottoindicate rispecchiavano i miei parametri.
Successivamente, estraendo appunto le coppie scelte e mettendo solo i titoli scelti selezionati in una nuova lista, i dati ottenuti cambiavano: quasi tutte le coppie non andavano più bene: uno o più i parametri erano scesi al di sotto di un valore che mi ero prefissato come filtro per le scelte.
Le coppie erano queste (poi mi sono fermato e non ho continuato su altre coppie perché non mi sembrava il caso dato appunto questo problema).

Hess -------- Host Marriot Fin Keycorp ---------- Kol's EOG --------- Edison International Waste manag ---- Xerox

In sintesi ho notato che se le coppie di titoli sono in una lista, si hanno certi risultati, mentre se sono in liste assieme a titoli diversi da quelli dalla prima lista, i risultati cambiano.
Quindi per ora mi fermo nei test perché non capisco come rimediare a queste differenze.

[Apocalips]

In sintesi ho notato che se le coppie di titoli sono in una lista, si hanno certi risultati, mentre se sono in liste assieme a titoli diversi da quelli dalla prima lista, i risultati cambiano.

...azz !!

Apo

[Thalos]

Strano, penso che P.O. debba approfondire il quesito...

[Andrea Cagalli]

Questa mattina ho provato la scansione a mercati fermi. Riprovandola dopo circa 1 h (sempre a mercati USA chiusi) i dati di Z e di cointegrazione sono cambiati radicalmente: ho scelto i seguenti valori minimi affinchè le coppie di titoli fosseero selezionate: cointegrazione > 0,8 - confidenza > 0,5 e Z >=2 (naturalmente con gain positivo e un po più altro dek DD). Nella prima scansione fatta mettendo i titoli assieme ad altri (avevo costruite liste di titoli in ordine alfabetico) ho trovato che le coppie sottoindicate rispecchiavano i miei parametri.
Successivamente, estraendo appunto le coppie scelte e mettendo solo i titoli scelti selezionati in una nuova lista, i dati ottenuti cambiavano: quasi tutte le coppie non andavano più bene: uno o più i parametri erano scesi al di sotto di un valore che mi ero prefissato come filtro per le scelte.
Le coppie erano queste (poi mi sono fermato e non ho continuato su altre coppie perché non mi sembrava il caso dato appunto questo problema).

Hess -------- Host Marriot Fin Keycorp ---------- Kol's EOG --------- Edison International Waste manag ---- Xerox

In sintesi ho notato che se le coppie di titoli sono in una lista, si hanno certi risultati, mentre se sono in liste assieme a titoli diversi da quelli dalla prima lista, i risultati cambiano.
Quindi per ora mi fermo nei test perché non capisco come rimediare a queste differenze.

Ciao caro,
è possibile avere un'immagine di quanto dici? Così a parole senza numeri mi è impossibile analizzare quanto da te riportato.

Ciao Ciao

[Andrea Cagalli]

Buongiorno,
riprendendo la volontà riscontrata in altri post vorrei proporre di creare un gruppo studio sull'Overspread che abbia le seguenti finalità:
1) creazione liste sottostanti su cui operare in diversi mercati;
2) monitoraggio degli overspread selezionati ;

L'altra proposta sarebbe quella di dividerci le spese di un fornitore dati eccellente tipo BARCHART , chi vuole aderire?
Attendo eventuali adesioni sul post per metterci daccordo.
Grazie

Ciao caro,
ok le analisi e le varie proposte di pair tra gli utenti, c'è già un post preposto:

http://www.playoptions.it/vbforum/fo...-ed-Esperienze

Per quanto riguarda l'acquisto di dati da BarChart e la successiva divulgazione.....mi sa che non è fattibile. Barchart non credo sarebbe molto contento

Ciao Ciao

[Cagalli Tiziano]

Strano, penso che P.O. debba approfondire il quesito...

Caro Thalos PlayOptions approfondisce tutti i quesiti perchè il nostro MUST è fare bene.
Non capisco però perchè scrivi "strano", che cosa è che c'è di strano? Quali sono i valori strani?

[TFiutoT384]

Ciao caro,
è possibile avere un'immagine di quanto dici? Così a parole senza numeri mi è impossibile analizzare quanto da te riportato.
Ciao Ciao

Certo. Oggi però proprio non posso stare davanti al PC dove è collegato Beetrader: arriverò a casa dopo mezzanotte. Domani invece posso.

[Thalos]

Caro Thalos PlayOptions approfondisce tutti i quesiti perchè il nostro MUST è fare bene.
Non capisco però perchè scrivi "strano", che cosa è che c'è di strano? Quali sono i valori strani?

Intendevo che mi sembra strano che aggiungendo il numero di coppie ci possa essere una variazione dei valori..
Potrebbe essere un Bug, comunque facilmente verificabile anche dai propri PC..
Potrebbe essere anche un problema dato dalla fonte dei dati..
In ogni caso e' da verificare in quanto mi sembra notevolmente importante...