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Discussione: TS Z-Score & Bobao per Overspread strategy
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25-07-14, 01:08 #1Senior Member
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TS Z-Score & Bobao per Overspread strategy
Ciao a tutti, si utilizza il trigger dato dallo Z-Score (Zs) per inviare trades su base BoBao e devo dire che sul daily e con alcuni sottostanti come Boeing nell'esempio il sistema ha dato ottimi risultati anche senza ottimizzare!
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25-07-14, 15:33 #2Senior Member
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E' quello che penso da quando è stato implementato OverSpread: lo Z-Score è un'arma potentissima, da usare anche in altre circostanze ( rispetto a Over Spread che ne è la sublimazione), ma anche da provare ad affiancare ad altri metodi....e qui la fantasia spazia.
Originariamente Scritto da CIVT
Ciao a tutti, si utilizza il trigger dato dallo Z-Score (Zs) per inviare trades su base BoBao e devo dire che sul daily e con alcuni sottostanti come Boeing nell'esempio il sistema ha dato ottimi risultati anche senza ottimizzare!
Io mi sono trovato con dei titoli italia a -3 di Z score (Sul titolo non sul pair totale) , e quel -3 corrispondeva ad un fortissimo DPD. Andare LONG in quel punto in quella fattispecie e guadagnare in un paio di giorno un 4 /8 % sarebbe stato facilissimo , senza subire un drowdown da ulcera gastrica. Sarà stato un caso??? Non credo.
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