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Discussione: Strano Overspread!
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03-09-14, 15:31 #1Senior Member
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Strano Overspread!
Com'è possibile che vi sia una cointegrazione così alta su questi due titoli? Ma soprattutto non credo sia corretto andare short con Z-Score a -2,7 !!!!
Sono io che dopo tre mesi di studio non ho ancora capito niente oppure è l'algoritmo di beetrader che ha bisogno di una verifica?!
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03-09-14, 15:49 #2Senior Member
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Ciao caro,
Originariamente Scritto da CIVT
Com'è possibile che vi sia una cointegrazione così alta su questi due titoli? Ma soprattutto non credo sia corretto andare short con Z-Score a -2,7 !!!! Sono io che dopo tre mesi di studio non ho ancora capito niente oppure è l'algoritmo di beetrader che ha bisogno di una verifica?!
siccome i titoli hanno andamenti molto simili, basta una piccola variazione per far si che lo Z-Score si muova tanto
Non devi fare per forza questa coppia, se c'è qualcosa che non ti torna passa oltre. Di certo non sono i tioli che mancano
Ciao Ciao
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