Bund 1070 volte sopra lo 0

[profi]

Operazione graficata con fiuto beta:
long 1 future scadenza 6/2015 a 149.71
long put scadenza 23/12/2014 a 0.66 strike 149.5
short call scadenza 23/12/2014 a 1.94 strike 149.5


Risultato una linea sopra o 0 valore 1070

C'è qualcosa di sbagliato in questa costruzione?

Inoltre, alla scadenza delle opzioni tutte le posizioni vengono liquidate automaticamente (future compreso)o no?

1070 giorni fortunati a chi risponde

[Apocalips]

Operazione graficata con fiuto beta:
long 1 future scadenza 6/2015 a 149.71
long put scadenza 23/12/2014 a 0.66 strike 149.5
short call scadenza 23/12/2014 a 1.94 strike 149.5


Risultato una linea sopra o 0 valore 1070

C'è qualcosa di sbagliato in questa costruzione?

Inoltre, alla scadenza delle opzioni tutte le posizioni vengono liquidate automaticamente (future compreso)o no?

1070 giorni fortunati a chi risponde

Ti piacerebbe !!!

devi mettere le quotazioni del bund scadenza marzo 2015 perchè è quello che determina il payoff al momento della scadenza delle opzioni al giorno 23/12/2014, altrimenti la relazione Put-call parity non è soddisfatta.
Rifai il calcolo e vedrai che magicamente torni sotto lo zero.

Apo