Straddle e Baktest

[Cagalli Tiziano]

Siamo prossimi al rilascio del backtest sulle strategie in opzioni e lo utilizzo, ogggi, per confermare quello che ho da sempre scritto:

una strategia statica in un mercato dinamico è un grande paradosso e mi stupisce che ancora oggi, anno domini 2015, qualche anima parli ancora di strategie statiche

Specialmente su siti americani si continua a parlare di Staticità di strategia in Opzioni (con qualche discepolo anche in Europa)

Come stanno scrivendo in questi giorni alcuni utenti su questo forum le loro strategie montate con i segnali che sono accessibili a tutti, utilizzando però la costruzione con time frame separati, il daily e l'orario. Cioè dinamismo nella strategia sia per la costruzione che per la distruzione della stessa.

Ma lasciamo la parola ai numeri:

[Cagalli Tiziano]

e impostiamo uno straddle statico che riproponiamo in un backtest nello storico dell'eurostoxx per 585 giornate di borsa.
Le immagini sono esplicative

[Cagalli Tiziano]

Quindi dalle immagini sopra si deduce che lo Straddle venduto è una follia e si potrebbe pensare che i venditori di opzioni sono degli esseri folli.
Applicamio allo Straddle una strategia per montarlo e smontarlo, una strategia di quelle che ho illustrato centinaia di volte nei nostri incontri (l'ultimo a Rovogo) e che illustrerò ancora nei prossimi (Milano a fine Febbraio).
Ed ill risultato è quello che vedete nelle immagini, tenete sempre conto che i contratti sono 10 e che i margini non hanno superato i 10K

[Savius]

Per favore Tiziano potresti dire la data precisa dell'evento di Milano? Ti prego, perchè in questi giorni devo definire gli impegni di lavoro per febbraio, e poi non riesco più a modificarli...

[Denis Moretto]

Per favore Tiziano potresti dire la data precisa dell'evento di Milano? Ti prego, perchè in questi giorni devo definire gli impegni di lavoro per febbraio, e poi non riesco più a modificarli...

Ciao Gianfranco,
la certezza della data l'avrò domani nel pomeriggio (mi devono dare conferma sulla location) e quindi aprirò poi il post dedicato qui sul forum.
Comunque al momento la data proposta è quella di venerdì 20 febbraio 2014 a Milano.

N.B.
Lo anticipo già per tutti quelli che lo chiederanno.
L'incontro non verrà ne registrato e neanche trasmesso in streaming.

[TFiutoT384]

Ed ill risultato è quello che vedete nelle immagini, tenete sempre conto che i contratti sono 10 e che i margini non hanno superato i 10K

Complimenti per aver mantenuto così basso il margine con 10 contratti: davvero notevole.

[Apocalips]

Ciao Tiziano, nel modulo dell'option backtest engine è possibile fare backtest di strategie in opzioni corrette con sottostante ?

Faccio un esempio stupido:

Vendo uno straddle a delta zero e poi con il sottosctante mi metto in direzione del trend ogni qualvolta si incrociano 2 medie mobili.

E' possibile vedere come sarebbe andata negli anni precedenti ?

Ho fatto l'esempio di 2 medie mobili ma potrebbe essere anche un trading System ben piu complesso.

grazie

Apo

[Denis Moretto]

Ciao Apo,
si, ti confermo che è possibile fare quanto chiedi :-)

Ciao Tiziano, nel modulo dell'option backtest engine è possibile fare backtest di strategie in opzioni corrette con sottostante ?

Faccio un esempio stupido:

Vendo uno straddle a delta zero e poi con il sottosctante mi metto in direzione del trend ogni qualvolta si incrociano 2 medie mobili.

E' possibile vedere come sarebbe andata negli anni precedenti ?

Ho fatto l'esempio di 2 medie mobili ma potrebbe essere anche un trading System ben piu complesso.

grazie

Apo

[Apocalips]

Ciao Apo,
si, ti confermo che è possibile fare quanto chiedi :-)

Grazie Denis,

ottimo !!


Apo

[Apocalips]

Adesso Tiziano qui esagero ma a ben pensarci è quello che tutti noi sognamo :

Poter effettuare backtest di coppie in Overspread costruite con opzioni.

In pratica sarebbe bello vedere l' option backtest engine interfacciarsi con lo storico dello z-score degli OS per poterne verificare i rendimenti e le migliori moneyness da utilizzare per gli spread

esempio:

quale sarebbe stata la equity line di un determinato OS se ogni volta all incrocio dei 2 z-score avessi comprato per ciascun asset la prima ATM e venduto a 4 strike ITM di distanza?...e quale sarebbe stata la distanza migliore? (ottimizzazione)

Con l'option back test si puo fare questo?

Apo