DJ EUrostoxx 50 : guai in vista dopo Aprile ?

[papacharlie]

Ciao Tiziano

guardando il volatility smile dell' Eurostoxx 50 e in particolare delle scadenze fino a fine anno , mi sono accorto che le call con scadenza Giugno 2015 prezzano veramente molto in basso..

meno dell'8% di volatilità implicita....

Si pensa forse che dopo Aprile si inizierà a scendere e neanche di poco ....???

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano

guardando il volatility smile dell' Eurostoxx 50 e in particolare delle scadenze fino a fine anno , mi sono accorto che le call con scadenza Giugno 2015 prezzano veramente molto in basso..

meno dell'8% di volatilità implicita....

Si pensa forse che dopo Aprile si inizierà a scendere e neanche di poco ....???

Meglio guardare i dati in tempo reale:
Call con vi = 15
Put con vi = 26

Quindi è prezzato maggior rischio in discesa ma oggi però, bisogna verificarne la persistenza.

[gordon81]

Meglio guardare i dati in tempo reale:
Call con vi = 15
Put con vi = 26

Quindi è prezzato maggior rischio in discesa ma oggi però, bisogna verificarne la persistenza.

Anche su qualche azione Italiana si nota la stessa cosa...Intesa ha volatilità doppia sulle put, sto per entrare in copertura..