Ordini automatici o manuali quando il MM non quota

[Aribola]

Spesso noto che il MM non quota opzioni anche a un solo strike di differenza da quello ATM e se si ha in piedi una strategia complessa che prevede il rollaggio di più posizioni ad un certo valore del sottostante, il problema secondo me non è indifferente.
Certo esistono su FiutoPro dei filtri per evitare di piazzare ordini su Book deserti e correlati a prezzi vecchi ma in questo modo se carico gli ordini nel basket e li mando a mercato tutti assieme, vengono eseguiti solo quelli con quotazioni presenti e aggiornate. Quindi si viene eseguiti solo parzialmente e bisogna intervenire nuovamente su gli ordini non eseguiti (che nel frattempo sono pure spariti dal basket) facendo prima una richiesta di quotazione al MM (quando è previsto). Nel mentre il tempo passa, il sottostante si muove e la strategia si va a far benedire. Peggio ancora se le operazioni di rollaggio sono state affidate a un WorkFlow.

In caso di book deserto (se non erro) se si inserisce un prezzo allineato al valore che dovrebbe avere il prezzo in quel momento, si viene eseguiti dal MM anche senza procedere alla preventiva richiesta di quotazione.


Mi rivolgo al Team di PlayOptions per chiedere se fosse possibile e sensato implementare (ormai nella nuova versione di FiutoPro integrata su BeeTrader) le seguenti migliorie:

Quando il WorkFlow o l'operatore inserisce un ordine di acquisto o di vendita e trova bid e ask quotati dal MM manda l'ordine a mercato (con la modalità scelta: Split, Market, Improve, ecc) coerentemente a tale spread.

Quando il WorkFlow o l'operatore inserisce un ordine di acquisto o di vendita e NON trova bid e ask quotati dal MM (oppure trova prezzi palesemente fuori mercato piazzati da qualche furbacchione che approfitta dell'assenza del MM) manda l'ordine a mercato (con la modalità scelta: Split, Market, Improve, ecc) coerentemente allo spread indicato dall'e-Maker.

Avrebbe senso una tale modifica secondo voi oppure no?

[Cagalli Tiziano]

Spesso noto che il MM non quota opzioni anche a un solo strike di differenza da quello ATM e si ha in piedi una strategia complessa che prevede il rollaggio di più posizioni ad un certo valore del sottostante, il problema secondo me non è indifferente.
Certo esistono su FiutoPro dei filtri per evitare di piazzare ordini su Book deserti e correlati a prezzi vecchi ma in questo modo se carico gli ordini nel basket e li mando a mercato tutti assieme, vengono eseguiti solo quelli con quotazioni presenti e aggiornate. Quindi si viene eseguiti solo parzialmente e bisogna intervenire nuovamente su gli ordini non eseguiti (che nel frattempo sono pure spariti dal basket) facendo prima una richiesta di quotazione al MM (quando è previsto). Nel mentre il tempo passa, il sottostante si muove e la strategia si va a far benedire. Peggio ancora se le operazioni di rollaggio sono state affidate a un WorkFlow.

In caso di book deserto (se non erro) se si inserisce un prezzo allineato al valore che dovrebbe avere il prezzo in quel momento, si viene eseguiti dal MM anche senza procedere alla preventiva richiesta di quotazione.


Mi rivolgo al Team di PlayOptions per chiedere se fosse possibile e sensato implementare (ormai nella nuova versione di FiutoPro integrata su BeeTrader) le seguenti migliorie:

Quando il WorkFlow o l'operatore inserisce un ordine di acquisto o di vendita e trova bid e ask quotati dal MM manda l'ordine a mercato (con la modalità scelta: Split, Market, Improve, ecc) coerentemente a tale spread.

Quando il WorkFlow o l'operatore inserisce un ordine di acquisto o di vendita e NON trova bid e ask quotati dal MM (oppure trova prezzi palesemente fuori mercato piazzati da qualche furbacchione che approfitta dell'assenza del MM) manda l'ordine a mercato (con la modalità scelta: Split, Market, Improve, ecc) coerentemente allo spread indicato dall'e-Maker.

Avrebbe senso una tale modifica secondo voi oppure no?

Sì certo...è già così. Grazie

[Aribola]

WOW

Non vedo l'ora che esca questa nuova versione di FiutoPro integrata a BeeTrader allora...


La voglio