Come gestire i ritracciamenti

[Fab]

Vorrei chiedere lumi ai più esperti, Tiziano in primis, su come sia opportuno gestire i ritracciamenti perchè temo mi sfugga qualcosa (o forse tutto)

Ipotizziamo di dover affrontare un ritracciamento con la solita put venduta e di non poter chiudere in money management e ipotizziamo di seguire i soliti segnali di PO e che il daily rimanga per ora long. Diciamo invece che mi accorgo con un minimo di anticipo che verosimilmente andrò incontro ad un ritracciamento (ad es. segnale orario short o bobao o ...).

Credo che la procedura illustrata diverse volte sia che fino al 30% di perdita (oppure ragiono sul delta) non faccio niente, poi devo rollare anche se ancora otm . E' chiaro che così facendo subisco comunque una perdita (il 30% del premio appunto). Inoltre, se nel frattempo il ritracciamento si trasforma in un' inversione di trend da long a short, devo comprarmi la PUT del piano B quando magari costa un salasso (e di solito poi lo short si esaurisce velocemente)


Mi domando allora:
1. nel caso in cui mi accorga in anticipo del possibile ritracciamento, se non sia meglio muoversi in anticipo e nel caso qual'è il metodo più efficace e utilizzato dai pentastellati (quelli del forum eh);
2. nel caso mi sia girato short comprando una put meno otm, cosa conviene fare quando magari (spesso) il trend si rimette long dopo breve spazio: rivendo la put di copertura perdendoci o ci vendo sopra una put o ...?

non so se mi sono ... capito

grazie 1000

[Fab]

beh, vediamo se prima o poi il forum ritorna vitale e fertile come un tempo: Tiziano, mi sa che serve un tuo guizzo


intanto, provo ad aggiungere un altro stimolo alla discussione: il DPD credo offra un aiuto significativo nel prevedere fin dove il ritracciamento può spingersi.

Durante gli ultimi scossoni della scorsa settimana, ho notato sul DAX che a distanza di pochi minuti (15/30) le colonne subivano signifcative escursioni alternate e cioè:
1. una volta salivano tutte le resistenze e scendevano i supporti, facendo pensare ad un'accelerazione short
2. la volta dopo succedeva esattamente il contrario: su i supporti e giù le resistenze

Come dobbiamo leggere queste oscillazioni? Incertezza degli istituzionali? Normali oscillazioni dell'elaborazione informatica?

[Fab]

tra l'altro...

con il DPD mappiamo cosa stanno combinando i grandi player

pare però che quest'anno anche loro abbiano perso un po' la bussola: le ultime trimestrali e l'outlook sul fine anno, parla infatti di pessimi risultati delle divisioni trading.

Ma che stanno combinando?

[Cagalli Tiziano]

beh, vediamo se prima o poi il forum ritorna vitale e fertile come un tempo: Tiziano, mi sa che serve un tuo guizzo

Abbiamo scritto talmente tanto che la gente si ferma a leggere e domande non ne fa
Il contradditorio in genere è nei momenti di mercato difficile e questo lo è, probabilmente tanti hanno già accumulato esperienza per destreggiarsi anche in acque così difficili.

Al momento io sono fortemente impegnato in una delle ultime applicazioni di Iceberg che è veramente tosta... si chiama il "risolutore" e serve per sapere qual'è il momento esatto per fare la mossa giusta.

[Cagalli Tiziano]

intanto, provo ad aggiungere un altro stimolo alla discussione: il DPD credo offra un aiuto significativo nel prevedere fin dove il ritracciamento può spingersi.

Durante gli ultimi scossoni della scorsa settimana, ho notato sul DAX che a distanza di pochi minuti (15/30) le colonne subivano signifcative escursioni alternate e cioè:
1. una volta salivano tutte le resistenze e scendevano i supporti, facendo pensare ad un'accelerazione short
2. la volta dopo succedeva esattamente il contrario: su i supporti e giù le resistenze

Come dobbiamo leggere queste oscillazioni? Incertezza degli istituzionali? Normali oscillazioni dell'elaborazione informatica?

con il DPD mappiamo cosa stanno combinando i grandi player

pare però che quest'anno anche loro abbiano perso un po' la bussola: le ultime trimestrali e l'outlook sul fine anno, parla infatti di pessimi risultati delle divisioni trading.

Ma che stanno combinando?

Sono aggiustamenti di portafoglio e, come dicevo prima, non è un momento facile da tradare, nè per noi piccoli e nemmeno per gli istituzionali.
Anzi, per loro è ancora più difficile con un VIX che schizza anche del 20% in un giorno e che gli fa "saltare" tutti i parametri di gestione impostati il giorno prima...insomma sono almeno un giorno in ritardo rispetto agli eventi.

E si vede: navigazione a vista...

[Apocalips]

Al momento io sono fortemente impegnato in una delle ultime applicazioni di Iceberg che è veramente tosta... si chiama il "risolutore" e serve per sapere qual'è il momento esatto per fare la mossa giusta.

bello, di cosa si tratta, di una nuova App di BT ?
puoi darci delle anticipazioni ?


Apo

[Fab]

Al momento io sono fortemente impegnato in una delle ultime applicazioni di Iceberg che è veramente tosta... si chiama il "risolutore" e serve per sapere qual'è il momento esatto per fare la mossa giusta.

Beh, così si che crollerà il contradditorio: parlerà solo iceberg

attendiamo fiduciosi, grazie!

[Cagalli Tiziano]

In pratica l'utente si costruirà un grafico con salite discese, fasi laterali e poi applicherà il SUO sistema di trading (rollate, coperture, ecc) su quello scenario.

La volatilità invece viene gestita automaticamente in base allo scenario impostato rendendo pertanto vicino alla realtà il test effettuato.
Nell'analisi che verrà fatta il risolutore proporrà il momento/mossa migliore per ottenre il massimo risultato.

Quindi avremo il what if che è esattamente quello attuale di Fiuto Pro e, per l'utente che vuole saperne di più, il risolutore.

[civvic]

Tiziano , 'il risolutore' mi piace da morire ... assomiglia al 'signor Wolf' di Pulp Fiction ... a parte gli scherzi , il problema dei neofiti (il mio) è proprio quello di azzeccare il momento giusto (quello con + probabilità di andare a buon fine) dell'intervento.
Se ti sei inventato uno strumento che ce lo suggerisce