Decadimento temporale giornaliero

[Apocalips]

Ciao Tiziano,
Non sono riuscito a trovare informazioni sulla curva di decadimento del theta di una opzione al passare di una sola giornata. L'opzione perde la sua quota giornaliera di valore temporale in modo progressivo nel trascorrere della giornata secondo una specifica equazione oppure gli viene addebitata in maniera secca all'apertura del giorno successivo ?

grazie
Apo

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,
Non sono riuscito a trovare informazioni sulla curva di decadimento del theta di una opzione al passare di una sola giornata. L'opzione perde la sua quota giornaliera di valore temporale in modo progressivo nel trascorrere della giornata secondo una specifica equazione oppure gli viene addebitata in maniera secca all'apertura del giorno successivo ?

grazie
Apo

Ciao caro,
il theta decade istante dopo istante e lo vedi bene nelle opzioni Dax o stoxx (pochissimo spread!) il giorno di scadenza, infatti in poche ore debbono perdere tutti i punti.

[Apocalips]

Ciao caro,
il theta decade istante dopo istante e lo vedi bene nelle opzioni Dax o stoxx (pochissimo spread!) il giorno di scadenza, infatti in poche ore debbono perdere tutti i punti.

Ok, grazie Tiziano

il theta è veramente l'unica variabile in gioco che non riserva brutti scherzi, è un attore leale ed onesto

..ed è proprio su di essa che sto concentrando i miei studi con strategie delta neutrali poste in hedging ed in cui il theta mantenuto costantemente nel giusto rapporto con delta 1% e gamma1% tende a dare piu di quanto incassa il banco biscazziere con la grattugia del compro alto e vendo basso . Tutto cio mi permetterebbe di passare alla cassa anzitempo prima della scadenza con gain e tempistiche prestabilite.

i primi risultati sono incoraggianti
vi terrò al corrente.

Apo

[Cagalli Tiziano]

Ok, grazie Tiziano

il theta è veramente l'unica variabile in gioco che non riserva brutti scherzi, è un attore leale ed onesto

..ed è proprio su di essa che sto concentrando i miei studi con strategie delta neutrali poste in hedging ed in cui il theta mantenuto costantemente nel giusto rapporto con delta 1% e gamma1% tende a dare piu di quanto incassa il banco biscazziere con la grattugia del compro alto e vendo basso . Tutto cio mi permetterebbe di passare alla cassa anzitempo prima della scadenza con gain e tempistiche prestabilite.

i primi risultati sono incoraggianti
vi terrò al corrente.

Apo

L'unica certezza della borsa è che il tempo passa sempre allo stesso modo, 1 minuto se ne va in 1 minuto e per quel minuto posso decidere se devo pagare o sarò pagato.
Il theta è molto influenzato anche dal Vega ed è perciò opportuno cercare di avere questa greca alleata senza necessità di governarla. Un buon metodo consiste nell'andare a mercato confrontando l'implicita con la storica.
Per questo abbiamo raccolto tantissimi dati e possiamo mettere a disposizione l'indice di volatilità anche sui maggiori titoli Italiani e non, oltre che su indici dove questa misura non c'è.


Ottimo Apo, aspettiamo aggiornamenti!