Vediamo come va a finire seconda settimana

[Cagalli Tiziano]

Messa a mercato 10 minuti fa...vediamo:
rischio 100
gain max 285

[Cagalli Tiziano]

Questa la situazione della volatilità sulle due scadenze in gioco

[Cagalli Tiziano]

e siamo a pari a 80 minuti dalla chiusura con un thata di 24 e un Vega però troppo alto questa volta.

[Cagalli Tiziano]

lentamente in guadagno verso il traguardo a 40 minuti alla scadenza..
sono partito un pò tardino!

[Cagalli Tiziano]

chiudo ringrazio (poco!) e vado a pranzo

e la prossima volta bisogna partire almeno 30 minuti prima, cosa che non ho fatto perchè le curve di vola erano pari sulle due scadenze. Quindi meglio non fare nulla!

[gaspare]

chiudo ringrazio (poco!) e vado a pranzo

e la prossima volta bisogna partire almeno 30 minuti prima, cosa che non ho fatto perchè le curve di vola erano pari sulle due scadenze. Quindi meglio non fare nulla!

Ciao Tiziano,

come dovrebbero le curve di vola, in partenza, affinchè l'operazione sia nelle migliore condizioni per arrivare in profitto?

Si può fare anche sul nostro indice oppure particolari condizioni non lo consentono?

Grazie

Un caro saluto
Gaspare

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,

come dovrebbero le curve di vola, in partenza, affinchè l'operazione sia nelle migliore condizioni per arrivare in profitto?

Si può fare anche sul nostro indice oppure particolari condizioni non lo consentono?

Grazie

Un caro saluto
Gaspare

Ciao, devo avere volatilità maggiore su quella che scade.

Io le ho sempre fatte sul Dax Eurostoxx, Cac40, e ho evitato il nostro indice per gli spread paurosi che NON ti consentono di chiudere prima della scadenza e perchè il settlement è (UNICO!) con l'asta di apertura del giorno dopo.
In pratica rimane in essere una volatilità di 10/50 punti, a seconda del periodo, che sono il rischio della notte.

[gaspare]

Ciao, devo avere volatilità maggiore su quella che scade.

Io le ho sempre fatte sul Dax Eurostoxx, Cac40, e ho evitato il nostro indice per gli spread paurosi che NON ti consentono di chiudere prima della scadenza e perchè il settlement è (UNICO!) con l'asta di apertura del giorno dopo.
In pratica rimane in essere una volatilità di 10/50 punti, a seconda del periodo, che sono il rischio della notte.

Grazie infinite

A presto
Gaspare

[marcoS]

Ciao, devo avere volatilità maggiore su quella che scade.

Ciao Tiziano, per caso intendi una situazione del genere?
Grazie

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano, per caso intendi una situazione del genere?
Grazie

Sì così andrebbe bene.

Sebbene sembri che debba avere una vola minore sulle comperate e maggiore sulle vendute, cioè il contrario di quello che abbiamo sino a qui scritto, questo non ci darebbe nessun segnale che la vola poi scenda sulla scadenza lunga.
Perchè quello che a noi interessa è che scenda la vola sulla lunga e sopperisca al theta e vega della corta.

Non ci interessa che sia alta o bassa basta che scenda e, in genere, la configurazione che più identifica una discesa della vola della scadenza lunga e proprio quando la vola della corta è superiore. Basterebbe anche meno di così, un paio di punti di differenza sono sufficienti.