Strategia Big Mac

[Gauss]

ciao a tutti,
è da un paio di venerdì che mi sto guardando la strategia calendar da aprire e chiudere il giorno di scadenza settimanale.
E' stata denominata "strategia delle tette" ma io la ribattezzerei "Big Mac" per l'ovvia forma della payoff a scadenza ... a anche dal colore giallo Macdonald !!!

Vi posto gli screen su Eurostoxx e dax di oggi.
mi risultano in perdita , dev'è l'errore?

DAX 9:26



DAX 11:22


DAX 12:05


poi è andato a morire così, e ho chiuso tutto per l'incazzatura....

Eurostoxx 9:22


Eurostoxx 11:59

[Cagalli Tiziano]

ciao a tutti,
è da un paio di venerdì che mi sto guardando la strategia calendar da aprire e chiudere il giorno di scadenza settimanale.
E' stata denominata "strategia delle tette" ma io la ribattezzerei "Big Mac" per l'ovvia forma della payoff a scadenza ... a anche dal colore giallo Macdonald !!!

Vi posto gli screen su Eurostoxx e dax di oggi.
mi risultano in perdita , dev'è l'errore?

Big Mac mi piace di più, molto di più!

Premesso che il risultato che si ottiene è determinato dalla posizione del Last rispetto alla curva dell'At Now e se a scadenza è esattamente in centro la perdita sarà massima, il problema è che non hai finalizzato gli ordini:

quando imputi dei trade, Iceberg ti chiede se vuoi che siano paper o real e, nel caso in cui tu non decida subito, i trade rimangono evidenziati in colore blu.

Essendo in attesa non hanno un prezzo di partenza e si aggiornano ad ogni cambiamento di prezzo. Non viene eseguito nessun calcolo di differenza tra prezzi in quanto non hai deciso qual'è quello a cui ci si deve riferire.

Se guardi nella vista greche vedrai che non ci sono differenze nemmeno lì.

[Gauss]

Bene, grazie. per fortuna ci sono ancora altri venerdì per provare.

in realtà volevo fare la strategia in real ma volevo prima capire come funziona il programma (che mi sto studiando).

il prezzo del sottostante non si è spostato abbastanza dalla quotazione iniziale (di conseguenza anche la volatilità ha avuto variazioni trascurabili) forse è anche per questo che non ho visto la strategia apprezzarsi.

ven prox in real.

buon WE

[tancredi]

...siete completamente fuori strada....le multinazionali mi stanno in quel posto...molto meglio "strategia delle tette"

[Gauss]

anche questo venerdì non mi è andata bene; sarà sfiga ?

l'eurostoxx si è impantanato a 3040 circa e non si è mosso...





11.41


speravo di aver trovato il modo di guadagnare qualcosa, invece no...

[bergamin]

anche questo venerdì non mi è andata bene; sarà sfiga ?

l'eurostoxx si è impantanato a 3040 circa e non si è mosso...





11.41


speravo di aver trovato il modo di guadagnare qualcosa, invece no...

No, non è sfiga.
Se ti prendi nota delle pendenze degli skew, hai anche un parametro che ti "allerta" se mettere o meno a mercato questo tipo di strategia che ha necessità di un piccolo movimento.
Tiziano le ha fatte con pendenze negative superiori a 10/12 mentre oggi erano negative di 5/7 indicando appunto una stasi di prezzi.
Ne ho fatte diverse e sono andate in guadagno, a volte di poco, altre, mi pare un paio, hanno raggiunto più della metà del massimo. E alcune volte non c'erano condizioni per farle proprio per la pendenza dello skew.

[Gauss]

Grazie Bergamin, mi sono guardato lo skew e quanto mi hai scritto.
Effettivametne anche per oggi nulla da fare; la giornata era incominciata bene ma poi le quotazioni si sono stabilizzate dalle 10 in poi.
Forse con skew con bassa pendenza conviene uno short strangle (da tenere d'occhio).

saluti.